| 富蘭克林華美目標2047組合基金(台幣) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 項目(04/27) | 六個月 | 一年 | 三年 | 五年 | 十年 | |
| 標準差 | 27.73 | 19.29 | 13.59 | 11.84 | N/A | |
| Sharpe | 0.32 | 0.42 | 0.25 | 0.16 | N/A | |
| Alpha | 2.95 | 1.58 | 0.79 | 0.58 | N/A | |
| Beta | 3.88 | 2.84 | 0.88 | 0.64 | N/A | |
| R-squared | 0.49 | 0.37 | 0.13 | 0.12 | N/A | |
| 與指數相關係數 | 0.6964 | 0.6051 | 0.3635 | 0.344 | N/A | |
| Tracking Error | 24.53 | 17.13 | 12.68 | 11.35 | N/A | |
| Variance | 64.08 | 31.02 | 15.39 | 11.69 | N/A | |
1. 上圖表示所有同類型基金報酬率及標準差散佈圖。
2. 在X Y圖上畫出同類型基金之平均報酬率與平均標準差。
3. 第一象限(右上方)代表相對高風險高報酬的基金，適合可忍受較高波動度的積極型投資人；第二象限(左上方)的基金代表相對低風險高報酬的基金，最值得投資；第三象限(左下方)代表低風險低報酬的基金，適合保守投資人；第四象限(右下方)代表高風險低報酬的基金。
| 報酬率比較表 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 富蘭克林華美目標2047組合基金(台幣) | 同類型平均 | 同類型排名 | ||
| 年平均報酬率 | 31.39 | 29.76 | 28/57 | |
| 年化標準差 | 19.29 | 15.20 | 6/57 | |
| b | 2.8445 | 0.8739 | 2/57 | |
| SHARPE | 0.419 | 0.4929 | 49/57 | |
| Information Ratio | 0.08 | -0.007 | 28/57 | |
| Jensen Index | 1.581 | 0.1645 | 6/57 | |
| Treynor Index | 0.8738 | 3.0385 | 57/57 | |
| 富蘭克林華美目標2047組合基金(台幣)-年報酬率比較表 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | ||
| 年化標準差 | 11.94 | 7.18 | 8.11 | 10.64 | 6.44 | |
| b | 0.36 | 0.39 | 0.66 | 0.36 | 0.17 | |
| SHARPE Ratio | 0.053 | 0.5064 | 0.2303 | -0.1274 | 0.1978 | |
| Treynor Index | 0.5089 | 2.7183 | 0.8194 | -1.0784 | 2.1917 | |
| Jensen Ratio | 0.0188 | 1.0451 | 0.2751 | 0.0581 | 0.3962 | |
| Informaton Ratio | -0.5228 | -0.4164 | -0.7174 | 0.4639 | -0.289 | |