| 富蘭克林華美目標2037組合基金(美元) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 項目(04/27) | 六個月 | 一年 | 三年 | 五年 | 十年 | |
| 標準差 | 24.39 | 17.71 | 13.81 | 12.12 | N/A | |
| Sharpe | 0.27 | 0.51 | 0.23 | 0.11 | N/A | |
| Alpha | 2.31 | 2.01 | 0.64 | 0.44 | N/A | |
| Beta | 3.58 | 2.35 | 1.29 | 1.05 | N/A | |
| R-squared | 0.53 | 0.3 | 0.27 | 0.3 | N/A | |
| 與指數相關係數 | 0.7297 | 0.5439 | 0.5201 | 0.5466 | N/A | |
| Tracking Error | 21.04 | 15.86 | 11.9 | 10.15 | N/A | |
| Variance | 49.58 | 26.14 | 15.89 | 12.23 | N/A | |
1. 上圖表示所有同類型基金報酬率及標準差散佈圖。
2. 在X Y圖上畫出同類型基金之平均報酬率與平均標準差。
3. 第一象限(右上方)代表相對高風險高報酬的基金，適合可忍受較高波動度的積極型投資人；第二象限(左上方)的基金代表相對低風險高報酬的基金，最值得投資；第三象限(左下方)代表低風險低報酬的基金，適合保守投資人；第四象限(右下方)代表高風險低報酬的基金。
| 報酬率比較表 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 富蘭克林華美目標2037組合基金(美元) | 同類型平均 | 同類型排名 | ||
| 年平均報酬率 | 36.29 | 29.76 | 11/57 | |
| 年化標準差 | 17.71 | 15.20 | 10/57 | |
| b | 2.3472 | 0.8739 | 4/57 | |
| SHARPE | 0.514 | 0.4929 | 27/57 | |
| Information Ratio | 0.1905 | -0.007 | 16/57 | |
| Jensen Index | 2.0067 | 0.1645 | 1/57 | |
| Treynor Index | 1.282 | 3.0385 | 50/57 | |
| 富蘭克林華美目標2037組合基金(美元)-年報酬率比較表 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | ||
| 年化標準差 | 12.9 | 7.43 | 11.82 | 10.54 | 6.54 | |
| b | -1.17 | 0.77 | 1.25 | 0.97 | 0.55 | |
| SHARPE Ratio | 0.2125 | 0.2184 | 0.1563 | -0.3373 | 0.1912 | |
| Treynor Index | -0.6748 | 0.6075 | 0.4259 | -1.0628 | 0.657 | |
| Jensen Ratio | 1.3272 | 0.4604 | 0.0307 | 0.1697 | 0.455 | |
| Informaton Ratio | -0.0927 | -0.6458 | -0.4954 | 0.0779 | -0.2958 | |