| 富蘭克林華美目標2037組合基金(台幣) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 項目(04/27) | 六個月 | 一年 | 三年 | 五年 | 十年 | |
| 標準差 | 20.37 | 14.84 | 11.59 | 10.07 | N/A | |
| Sharpe | 0.38 | 0.54 | 0.28 | 0.2 | N/A | |
| Alpha | 2.56 | 1.69 | 0.79 | 0.59 | N/A | |
| Beta | 2.85 | 2.33 | 0.8 | 0.55 | N/A | |
| R-squared | 0.48 | 0.42 | 0.15 | 0.12 | N/A | |
| 與指數相關係數 | 0.6956 | 0.6454 | 0.3872 | 0.3437 | N/A | |
| Tracking Error | 17.29 | 12.58 | 10.74 | 9.88 | N/A | |
| Variance | 34.59 | 18.34 | 11.2 | 8.46 | N/A | |
1. 上圖表示所有同類型基金報酬率及標準差散佈圖。
2. 在X Y圖上畫出同類型基金之平均報酬率與平均標準差。
3. 第一象限(右上方)代表相對高風險高報酬的基金，適合可忍受較高波動度的積極型投資人；第二象限(左上方)的基金代表相對低風險高報酬的基金，最值得投資；第三象限(左下方)代表低風險低報酬的基金，適合保守投資人；第四象限(右下方)代表高風險低報酬的基金。
| 報酬率比較表 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 富蘭克林華美目標2037組合基金(台幣) | 同類型平均 | 同類型排名 | ||
| 年平均報酬率 | 31.83 | 29.76 | 26/57 | |
| 年化標準差 | 14.84 | 15.20 | 25/57 | |
| b | 2.3327 | 0.8739 | 5/57 | |
| SHARPE | 0.539 | 0.4929 | 20/57 | |
| Information Ratio | 0.098 | -0.007 | 23/57 | |
| Jensen Index | 1.691 | 0.1645 | 4/57 | |
| Treynor Index | 1.0173 | 3.0385 | 55/57 | |
| 富蘭克林華美目標2037組合基金(台幣)-年報酬率比較表 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | ||
| 年化標準差 | 12.31 | 6.85 | 7.88 | 8.77 | 5.09 | |
| b | 0.26 | 0.4 | 0.66 | 0.17 | 0.38 | |
| SHARPE Ratio | 0.1224 | 0.5086 | 0.2266 | -0.0746 | 0.0777 | |
| Treynor Index | 1.7015 | 2.5337 | 0.7839 | -1.1268 | 0.3003 | |
| Jensen Ratio | 0.3183 | 1.001 | 0.2515 | 0.0187 | 0.1794 | |
| Informaton Ratio | -0.339 | -0.4113 | -0.6777 | 0.4291 | -0.4665 | |