| 富蘭克林華美目標2027組合基金(美元) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 項目(04/27) | 六個月 | 一年 | 三年 | 五年 | 十年 | |
| 標準差 | 18.15 | 12.89 | 10.27 | 9.11 | N/A | |
| Sharpe | 0.26 | 0.46 | 0.22 | 0.11 | N/A | |
| Alpha | 1.68 | 1.23 | 0.41 | 0.33 | N/A | |
| Beta | 2.78 | 1.82 | 1.19 | 0.96 | N/A | |
| R-squared | 0.58 | 0.34 | 0.42 | 0.44 | N/A | |
| 與指數相關係數 | 0.7608 | 0.5794 | 0.6483 | 0.6652 | N/A | |
| Tracking Error | 14.72 | 11.03 | 7.89 | 6.81 | N/A | |
| Variance | 27.44 | 13.84 | 8.79 | 6.92 | N/A | |
1. 上圖表示所有同類型基金報酬率及標準差散佈圖。
2. 在X Y圖上畫出同類型基金之平均報酬率與平均標準差。
3. 第一象限(右上方)代表相對高風險高報酬的基金，適合可忍受較高波動度的積極型投資人；第二象限(左上方)的基金代表相對低風險高報酬的基金，最值得投資；第三象限(左下方)代表低風險低報酬的基金，適合保守投資人；第四象限(右下方)代表高風險低報酬的基金。
| 報酬率比較表 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 富蘭克林華美目標2027組合基金(美元) | 同類型平均 | 同類型排名 | ||
| 年平均報酬率 | 23.15 | 7.10 | 3/104 | |
| 年化標準差 | 12.89 | 6.52 | 3/104 | |
| b | 1.8194 | 1.0435 | 3/104 | |
| SHARPE | 0.4596 | 0.2288 | 10/104 | |
| Information Ratio | 0.404 | -0.0698 | 16/104 | |
| Jensen Index | 1.2284 | 0.1798 | 3/104 | |
| Treynor Index | 1.0262 | 0.4951 | 11/104 | |
| 富蘭克林華美目標2027組合基金(美元)-年報酬率比較表 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | ||
| 年化標準差 | 7.45 | 6.81 | 10.44 | 8.11 | 4.18 | |
| b | -0.46 | 0.91 | 1.18 | 0.78 | 0.44 | |
| SHARPE Ratio | 0.2787 | 0.1748 | 0.1328 | -0.3037 | 0.1407 | |
| Treynor Index | -1.2913 | 0.3756 | 0.3397 | -0.9125 | 0.3878 | |
| Jensen Ratio | 0.8112 | 0.3341 | -0.0727 | 0.2541 | 0.2444 | |
| Informaton Ratio | 0.0797 | 0.0415 | 0.0199 | 0.199 | 0.3597 | |