| 富蘭克林華美目標2027組合基金(台幣) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 項目(04/27) | 六個月 | 一年 | 三年 | 五年 | 十年 | |
| 標準差 | 14.39 | 11.92 | 8.69 | 7.54 | N/A | |
| Sharpe | 0.42 | 0.41 | 0.28 | 0.22 | N/A | |
| Alpha | 1.97 | 0.95 | 0.57 | 0.5 | N/A | |
| Beta | 2.06 | 1.8 | 0.71 | 0.45 | N/A | |
| R-squared | 0.5 | 0.38 | 0.21 | 0.14 | N/A | |
| 與指數相關係數 | 0.7104 | 0.6193 | 0.4589 | 0.3782 | N/A | |
| Tracking Error | 11.4 | 9.91 | 7.88 | 7.8 | N/A | |
| Variance | 17.25 | 11.83 | 6.29 | 4.74 | N/A | |
1. 上圖表示所有同類型基金報酬率及標準差散佈圖。
2. 在X Y圖上畫出同類型基金之平均報酬率與平均標準差。
3. 第一象限(右上方)代表相對高風險高報酬的基金，適合可忍受較高波動度的積極型投資人；第二象限(左上方)的基金代表相對低風險高報酬的基金，最值得投資；第三象限(左下方)代表低風險低報酬的基金，適合保守投資人；第四象限(右下方)代表高風險低報酬的基金。
| 報酬率比較表 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 富蘭克林華美目標2027組合基金(台幣) | 同類型平均 | 同類型排名 | ||
| 年平均報酬率 | 19.21 | 7.10 | 7/104 | |
| 年化標準差 | 11.92 | 6.52 | 4/104 | |
| b | 1.7979 | 1.0435 | 5/104 | |
| SHARPE | 0.4145 | 0.2288 | 25/104 | |
| Information Ratio | 0.4151 | -0.0698 | 15/104 | |
| Jensen Index | 0.95 | 0.1798 | 7/104 | |
| Treynor Index | 0.7747 | 0.4951 | 21/104 | |
| 富蘭克林華美目標2027組合基金(台幣)-年報酬率比較表 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | ||
| 年化標準差 | 8.93 | 6.41 | 6.54 | 6.84 | 3.01 | |
| b | 0.97 | 0.55 | 0.59 | -0.02 | 0.24 | |
| SHARPE Ratio | 0.1022 | 0.4752 | 0.2023 | 0.0728 | -0.0933 | |
| Treynor Index | 0.2722 | 1.5951 | 0.6518 | -7.5478 | -0.3326 | |
| Jensen Ratio | -0.1784 | 0.8734 | 0.1467 | 0.1202 | -0.0394 | |
| Informaton Ratio | -0.0762 | 0.4536 | 0.0139 | 0.5314 | 0.0867 | |