| 富蘭克林華美中國消費基金(美元) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 項目(04/27) | 六個月 | 一年 | 三年 | 五年 | 十年 | |
| 標準差 | 20.27 | 15.07 | 13.6 | 15.77 | 19.04 | |
| Sharpe | 0.2 | 0.51 | 0.17 | -0.09 | 0.06 | |
| Alpha | 0.94 | 0.1 | 0.29 | -0.35 | -0.03 | |
| Beta | 1.43 | 1.12 | 0.8 | 0.88 | 1 | |
| R-squared | 1 | 0.83 | 0.67 | 0.75 | 0.71 | |
| 與指數相關係數 | 0.9995 | 0.9087 | 0.819 | 0.8668 | 0.8443 | |
| Tracking Error | 6.12 | 6.46 | 8.28 | 8.08 | 10.21 | |
| Variance | 34.25 | 18.91 | 15.42 | 20.73 | 30.22 | |
1. 上圖表示所有同類型基金報酬率及標準差散佈圖。
2. 在X Y圖上畫出同類型基金之平均報酬率與平均標準差。
3. 第一象限(右上方)代表相對高風險高報酬的基金，適合可忍受較高波動度的積極型投資人；第二象限(左上方)的基金代表相對低風險高報酬的基金，最值得投資；第三象限(左下方)代表低風險低報酬的基金，適合保守投資人；第四象限(右下方)代表高風險低報酬的基金。
| 報酬率比較表 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 富蘭克林華美中國消費基金(美元) | 同類型平均 | 同類型排名 | ||
| 年平均報酬率 | 30.56 | 63.47 | 136/181 | |
| 年化標準差 | 15.07 | 20.76 | 153/181 | |
| b | 1.1212 | 1.1141 | 90/181 | |
| SHARPE | 0.5129 | 0.6132 | 125/181 | |
| Information Ratio | -0.6195 | -0.0618 | 150/181 | |
| Jensen Index | 0.1026 | 1.5445 | 146/181 | |
| Treynor Index | 2.1255 | 3.4869 | 147/181 | |
| 富蘭克林華美中國消費基金(美元)-年報酬率比較表 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | ||
| 年化標準差 | 13.04 | 18.23 | 16.22 | 20.62 | 15.49 | |
| b | 0.92 | 0.64 | 1.02 | 0.82 | 0.52 | |
| SHARPE Ratio | 0.3427 | 0.1863 | -0.1715 | -0.5269 | -0.248 | |
| Treynor Index | 1.4077 | 1.5427 | -0.7835 | -3.8208 | -2.1486 | |
| Jensen Ratio | 0.0784 | 0.1727 | 0.2457 | -1.595 | -0.8932 | |
| Informaton Ratio | -0.2599 | 0.0141 | -0.2945 | -0.3683 | -0.3772 | |