| 富蘭克林華美中國A股基金(美元) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 項目(04/27) | 六個月 | 一年 | 三年 | 五年 | 十年 | |
| 標準差 | 26.62 | 18.86 | 16.07 | 19.2 | 20.47 | |
| Sharpe | 0.21 | 0.45 | 0.1 | -0.07 | 0.03 | |
| Alpha | 1.32 | -0.11 | 0.05 | -0.31 | -0.22 | |
| Beta | 1.83 | 1.35 | 0.88 | 0.97 | 1.06 | |
| R-squared | 0.95 | 0.76 | 0.58 | 0.61 | 0.69 | |
| 與指數相關係數 | 0.9745 | 0.8733 | 0.7629 | 0.7795 | 0.8311 | |
| Tracking Error | 13.2 | 10.13 | 10.52 | 12.04 | 11.43 | |
| Variance | 59.06 | 29.65 | 21.53 | 30.72 | 34.92 | |
1. 上圖表示所有同類型基金報酬率及標準差散佈圖。
2. 在X Y圖上畫出同類型基金之平均報酬率與平均標準差。
3. 第一象限(右上方)代表相對高風險高報酬的基金，適合可忍受較高波動度的積極型投資人；第二象限(左上方)的基金代表相對低風險高報酬的基金，最值得投資；第三象限(左下方)代表低風險低報酬的基金，適合保守投資人；第四象限(右下方)代表高風險低報酬的基金。
| 報酬率比較表 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 富蘭克林華美中國A股基金(美元) | 同類型平均 | 同類型排名 | ||
| 年平均報酬率 | 33.17 | 63.47 | 132/181 | |
| 年化標準差 | 18.86 | 20.76 | 112/181 | |
| b | 1.3491 | 1.1141 | 59/181 | |
| SHARPE | 0.4498 | 0.6132 | 140/181 | |
| Information Ratio | -0.7692 | -0.0618 | 162/181 | |
| Jensen Index | -0.1112 | 1.5445 | 161/181 | |
| Treynor Index | 1.9195 | 3.4869 | 156/181 | |
| 富蘭克林華美中國A股基金(美元)-年報酬率比較表 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | ||
| 年化標準差 | 13.91 | 17.05 | 20.61 | 23.53 | 20.08 | |
| b | 1 | 0.56 | 1.3 | 0.93 | 0.09 | |
| SHARPE Ratio | 0.2949 | 0.2442 | -0.3019 | -0.4856 | -0.1014 | |
| Treynor Index | 1.1822 | 2.1319 | -1.383 | -3.5336 | -6.3375 | |
| Jensen Ratio | -0.1402 | 0.4854 | -0.4671 | -1.5456 | -0.5489 | |
| Informaton Ratio | -0.3178 | 0.1277 | -0.5047 | -0.2736 | -0.0986 | |