| 富蘭克林華美中國A股基金(人民幣) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 項目(04/27) | 六個月 | 一年 | 三年 | 五年 | 十年 | |
| 標準差 | 24.12 | 17.57 | 14.27 | 16.7 | 18.16 | |
| Sharpe | 0.13 | 0.37 | 0.1 | -0.07 | 0.04 | |
| Alpha | 0.64 | -0.57 | 0.02 | -0.27 | -0.17 | |
| Beta | 1.67 | 1.29 | 0.82 | 0.82 | 0.93 | |
| R-squared | 0.97 | 0.81 | 0.63 | 0.58 | 0.67 | |
| 與指數相關係數 | 0.9826 | 0.8983 | 0.7935 | 0.7598 | 0.8185 | |
| Tracking Error | 10.53 | 8.51 | 9.06 | 11.22 | 10.5 | |
| Variance | 48.48 | 25.73 | 16.98 | 23.25 | 27.5 | |
1. 上圖表示所有同類型基金報酬率及標準差散佈圖。
2. 在X Y圖上畫出同類型基金之平均報酬率與平均標準差。
3. 第一象限(右上方)代表相對高風險高報酬的基金，適合可忍受較高波動度的積極型投資人；第二象限(左上方)的基金代表相對低風險高報酬的基金，最值得投資；第三象限(左下方)代表低風險低報酬的基金，適合保守投資人；第四象限(右下方)代表高風險低報酬的基金。
| 報酬率比較表 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 富蘭克林華美中國A股基金(人民幣) | 同類型平均 | 同類型排名 | ||
| 年平均報酬率 | 24.8 | 63.47 | 145/181 | |
| 年化標準差 | 17.57 | 20.76 | 129/181 | |
| b | 1.2928 | 1.1141 | 70/181 | |
| SHARPE | 0.3704 | 0.6132 | 155/181 | |
| Information Ratio | -1.0218 | -0.0618 | 175/181 | |
| Jensen Index | -0.5747 | 1.5445 | 176/181 | |
| Treynor Index | 1.5808 | 3.4869 | 170/181 | |
| 富蘭克林華美中國A股基金(人民幣)-年報酬率比較表 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | ||
| 年化標準差 | 13.18 | 15.71 | 14.99 | 19.62 | 19.61 | |
| b | 0.97 | 0.51 | 0.99 | 0.73 | -0.06 | |
| SHARPE Ratio | 0.1982 | 0.3177 | -0.3793 | -0.4773 | -0.1334 | |
| Treynor Index | 0.7797 | 2.8263 | -1.651 | -3.717 | 12.7349 | |
| Jensen Ratio | -0.5244 | 0.7931 | -0.6243 | -1.3378 | -0.78 | |
| Informaton Ratio | -0.5712 | 0.2879 | -0.7848 | -0.1349 | -0.1321 | |