| 富蘭克林華美中國消費基金(人民幣) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 項目(04/27) | 六個月 | 一年 | 三年 | 五年 | 十年 | |
| 標準差 | 17.86 | 13.91 | 11.98 | 13.35 | 16.96 | |
| Sharpe | 0.09 | 0.42 | 0.18 | -0.1 | 0.08 | |
| Alpha | 0.27 | -0.33 | 0.27 | -0.3 | 0.03 | |
| Beta | 1.25 | 1.05 | 0.73 | 0.74 | 0.87 | |
| R-squared | 0.98 | 0.86 | 0.72 | 0.74 | 0.68 | |
| 與指數相關係數 | 0.9908 | 0.9247 | 0.8504 | 0.8611 | 0.8233 | |
| Tracking Error | 4.27 | 5.33 | 7.31 | 7.88 | 9.85 | |
| Variance | 26.59 | 16.11 | 11.95 | 14.84 | 23.98 | |
1. 上圖表示所有同類型基金報酬率及標準差散佈圖。
2. 在X Y圖上畫出同類型基金之平均報酬率與平均標準差。
3. 第一象限(右上方)代表相對高風險高報酬的基金，適合可忍受較高波動度的積極型投資人；第二象限(左上方)的基金代表相對低風險高報酬的基金，最值得投資；第三象限(左下方)代表低風險低報酬的基金，適合保守投資人；第四象限(右下方)代表高風險低報酬的基金。
| 報酬率比較表 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 富蘭克林華美中國消費基金(人民幣) | 同類型平均 | 同類型排名 | ||
| 年平均報酬率 | 22.4 | 63.47 | 150/181 | |
| 年化標準差 | 13.91 | 20.76 | 161/181 | |
| b | 1.053 | 1.1141 | 102/181 | |
| SHARPE | 0.416 | 0.6132 | 148/181 | |
| Information Ratio | -0.7322 | -0.0618 | 157/181 | |
| Jensen Index | -0.329 | 1.5445 | 167/181 | |
| Treynor Index | 1.7505 | 3.4869 | 165/181 | |
| 富蘭克林華美中國消費基金(人民幣)-年報酬率比較表 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | ||
| 年化標準差 | 12.49 | 16.88 | 11.48 | 15.35 | 13.64 | |
| b | 0.88 | 0.58 | 0.73 | 0.6 | 0.37 | |
| SHARPE Ratio | 0.2374 | 0.2493 | -0.1851 | -0.5761 | -0.3265 | |
| Treynor Index | 0.9701 | 2.0772 | -0.8447 | -4.2388 | -3.456 | |
| Jensen Ratio | -0.3106 | 0.4717 | 0.1296 | -1.4216 | -1.1306 | |
| Informaton Ratio | -0.4732 | 0.1507 | -0.2093 | -0.1765 | -0.5456 | |