| 富蘭克林華美中國A股基金(台幣) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 項目(04/27) | 六個月 | 一年 | 三年 | 五年 | 十年 | |
| 標準差 | 22.64 | 20.17 | 16.21 | 18.29 | 19.12 | |
| Sharpe | 0.3 | 0.38 | 0.12 | -0.04 | 0.03 | |
| Alpha | 1.73 | -0.35 | 0.12 | -0.13 | -0.23 | |
| Beta | 1.56 | 1.34 | 0.89 | 0.89 | 0.98 | |
| R-squared | 0.95 | 0.66 | 0.59 | 0.56 | 0.67 | |
| 與指數相關係數 | 0.9741 | 0.8112 | 0.7652 | 0.7512 | 0.817 | |
| Tracking Error | 9.4 | 12.5 | 10.54 | 12.2 | 11.03 | |
| Variance | 42.72 | 33.89 | 21.9 | 27.89 | 30.47 | |
1. 上圖表示所有同類型基金報酬率及標準差散佈圖。
2. 在X Y圖上畫出同類型基金之平均報酬率與平均標準差。
3. 第一象限(右上方)代表相對高風險高報酬的基金，適合可忍受較高波動度的積極型投資人；第二象限(左上方)的基金代表相對低風險高報酬的基金，最值得投資；第三象限(左下方)代表低風險低報酬的基金，適合保守投資人；第四象限(右下方)代表高風險低報酬的基金。
| 報酬率比較表 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 富蘭克林華美中國A股基金(台幣) | 同類型平均 | 同類型排名 | ||
| 年平均報酬率 | 29.01 | 63.47 | 137/181 | |
| 年化標準差 | 20.17 | 20.76 | 93/181 | |
| b | 1.3397 | 1.1141 | 62/181 | |
| SHARPE | 0.3773 | 0.6132 | 152/181 | |
| Information Ratio | -0.6248 | -0.0618 | 152/181 | |
| Jensen Index | -0.3466 | 1.5445 | 168/181 | |
| Treynor Index | 1.705 | 3.4869 | 166/181 | |
| 富蘭克林華美中國A股基金(台幣)-年報酬率比較表 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | ||
| 年化標準差 | 17.04 | 16.15 | 17.76 | 20 | 20.17 | |
| b | 1.16 | 0.52 | 1.2 | 0.76 | -0.05 | |
| SHARPE Ratio | 0.1753 | 0.3742 | -0.3586 | -0.438 | -0.1411 | |
| Treynor Index | 0.7436 | 3.3376 | -1.5327 | -3.332 | 17.8726 | |
| Jensen Ratio | -0.6709 | 1.0802 | -0.611 | -1.1035 | -0.8409 | |
| Informaton Ratio | -0.3564 | 0.4166 | -0.6061 | -0.09 | -0.1405 | |