| 富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 項目(04/27) | 六個月 | 一年 | 三年 | 五年 | 十年 | |
| 標準差 | 3.33 | 5.67 | 4.63 | 4.33 | 4.25 | |
| Sharpe | -0.01 | 0.002 | 0.08 | -0.04 | -0.1 | |
| Alpha | 0.05 | -0.23 | -0.02 | -0.04 | -0.16 | |
| Beta | 0.55 | 0.87 | 0.58 | 0.35 | 0.47 | |
| R-squared | 0.68 | 0.4 | 0.48 | 0.25 | 0.34 | |
| 與指數相關係數 | 0.8267 | 0.6285 | 0.6933 | 0.5041 | 0.5841 | |
| Tracking Error | 2.9 | 4.45 | 4.09 | 5.58 | 4.49 | |
| Variance | 0.93 | 2.68 | 1.79 | 1.56 | 1.5 | |
1. 上圖表示所有同類型基金報酬率及標準差散佈圖。
2. 在X Y圖上畫出同類型基金之平均報酬率與平均標準差。
3. 第一象限(右上方)代表相對高風險高報酬的基金，適合可忍受較高波動度的積極型投資人；第二象限(左上方)的基金代表相對低風險高報酬的基金，最值得投資；第三象限(左下方)代表低風險低報酬的基金，適合保守投資人；第四象限(右下方)代表高風險低報酬的基金。
| 報酬率比較表 | ||||
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| 富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 同類型平均 | 同類型排名 | ||
| 年平均報酬率 | 1.11 | 3.24 | 305/423 | |
| 年化標準差 | 5.67 | 5.25 | 161/423 | |
| b | 0.869 | 0.8164 | 236/423 | |
| SHARPE | 0.0016 | 0.2053 | 314/423 | |
| Information Ratio | -0.1961 | 0.0054 | 353/423 | |
| Jensen Index | -0.2273 | -0.0564 | 313/423 | |
| Treynor Index | -0.0087 | 0.0966 | 325/423 | |
| 富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)-年報酬率比較表 | ||||||
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| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | ||
| 年化標準差 | 5.7 | 4.38 | 3.87 | 4.03 | 3.09 | |
| b | 1.5 | 0.64 | 0.36 | -0.22 | 0.71 | |
| SHARPE Ratio | 0.0962 | 0.0328 | 0.1894 | -0.488 | -0.5635 | |
| Treynor Index | 0.1054 | 0.0647 | 0.5874 | 2.5449 | -0.7044 | |
| Jensen Ratio | -0.5275 | 0.035 | 0.0671 | -0.8431 | -0.3805 | |
| Informaton Ratio | -0.1565 | -0.3666 | -0.179 | 0.1799 | -0.8167 | |