| 富蘭克林華美優選非投資等級債券基金-B分配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 項目(04/27) | 六個月 | 一年 | 三年 | 五年 | 十年 | |
| 標準差 | 4.02 | 3.03 | N/A | N/A | N/A | |
| Sharpe | 0.07 | 0.38 | N/A | N/A | N/A | |
| Alpha | 0.16 | 0.19 | N/A | N/A | N/A | |
| Beta | 0.69 | 0.55 | N/A | N/A | N/A | |
| R-squared | 0.72 | 0.56 | N/A | N/A | N/A | |
| 與指數相關係數 | 0.8494 | 0.7457 | N/A | N/A | N/A | |
| Tracking Error | 2.63 | 2.73 | N/A | N/A | N/A | |
| Variance | 1.34 | 0.76 | N/A | N/A | N/A | |
1. 上圖表示所有同類型基金報酬率及標準差散佈圖。
2. 在X Y圖上畫出同類型基金之平均報酬率與平均標準差。
3. 第一象限(右上方)代表相對高風險高報酬的基金，適合可忍受較高波動度的積極型投資人；第二象限(左上方)的基金代表相對低風險高報酬的基金，最值得投資；第三象限(左下方)代表低風險低報酬的基金，適合保守投資人；第四象限(右下方)代表高風險低報酬的基金。
| 報酬率比較表 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 富蘭克林華美優選非投資等級債券基金-B分配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) | 同類型平均 | 同類型排名 | ||
| 年平均報酬率 | 5.3 | 5.96 | 253/514 | |
| 年化標準差 | 3.03 | 4.92 | 463/514 | |
| b | 0.5503 | 0.6852 | 340/514 | |
| SHARPE | 0.3806 | 0.2583 | 162/514 | |
| Information Ratio | -0.0881 | -0.0345 | 281/514 | |
| Jensen Index | 0.1871 | 0.304 | 316/514 | |
| Treynor Index | 0.6642 | 0.7279 | 162/514 | |
| 富蘭克林華美優選非投資等級債券基金-B分配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)-年報酬率比較表 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | ||
| 年化標準差 | 1.78 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| b | 0.22 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| SHARPE Ratio | 0.7326 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| Treynor Index | 1.7266 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| Jensen Ratio | 0.2767 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| Informaton Ratio | 0.0664 | N/A | N/A | N/A | N/A | |