| 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-B分配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) | ||||||
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| 項目(04/27) | 六個月 | 一年 | 三年 | 五年 | 十年 | |
| 標準差 | 4.46 | 4.73 | 3.91 | 4.79 | 6.01 | |
| Sharpe | 0.29 | 0.31 | 0.37 | 0.15 | 0.12 | |
| Alpha | 0.57 | 0.38 | 0.37 | 0.36 | 0.28 | |
| Beta | 0.66 | 0.43 | 0.55 | 0.59 | 0.67 | |
| R-squared | 0.67 | 0.15 | 0.48 | 0.67 | 0.82 | |
| 與指數相關係數 | 0.8194 | 0.3842 | 0.693 | 0.8171 | 0.9078 | |
| Tracking Error | 3.16 | 4.98 | 3.58 | 3.86 | 3.98 | |
| Variance | 1.66 | 1.86 | 1.27 | 1.91 | 3.01 | |
1. 上圖表示所有同類型基金報酬率及標準差散佈圖。
2. 在X Y圖上畫出同類型基金之平均報酬率與平均標準差。
3. 第一象限(右上方)代表相對高風險高報酬的基金，適合可忍受較高波動度的積極型投資人；第二象限(左上方)的基金代表相對低風險高報酬的基金，最值得投資；第三象限(左下方)代表低風險低報酬的基金，適合保守投資人；第四象限(右下方)代表高風險低報酬的基金。
| 報酬率比較表 | ||||
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| 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-B分配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 同類型平均 | 同類型排名 | ||
| 年平均報酬率 | 6.3 | 5.96 | 187/514 | |
| 年化標準差 | 4.73 | 4.92 | 241/514 | |
| b | 0.4322 | 0.6852 | 375/514 | |
| SHARPE | 0.3054 | 0.2583 | 211/514 | |
| Information Ratio | 0.034 | -0.0345 | 191/514 | |
| Jensen Index | 0.38 | 0.304 | 152/514 | |
| Treynor Index | 1.0458 | 0.7279 | 62/514 | |
| 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-B分配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)-年報酬率比較表 | ||||||
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| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | ||
| 年化標準差 | 4.16 | 2.22 | 5.27 | 9.36 | 1.93 | |
| b | 0.33 | 0.42 | 0.62 | 0.7 | 0.56 | |
| SHARPE Ratio | 0.3659 | 0.5208 | 0.4995 | -0.15 | -0.1977 | |
| Treynor Index | 1.3184 | 0.8035 | 1.2251 | -0.5774 | -0.1966 | |
| Jensen Ratio | 0.442 | 0.32 | 0.457 | 0.7247 | -0.1276 | |
| Informaton Ratio | 0.1399 | -0.2088 | 0.3868 | 0.3985 | 0.1016 | |