| 富蘭克林華美生技基金(南非幣) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 項目(04/27) | 六個月 | 一年 | 三年 | 五年 | 十年 | |
| 標準差 | 20.47 | 20.58 | 21.22 | N/A | N/A | |
| Sharpe | 0.27 | 0.55 | 0.2 | N/A | N/A | |
| Alpha | 0.6 | 0.81 | 0.32 | N/A | N/A | |
| Beta | 0.54 | 0.82 | 0.9 | N/A | N/A | |
| R-squared | 0.33 | 0.5 | 0.62 | N/A | N/A | |
| 與指數相關係數 | 0.5724 | 0.7045 | 0.7878 | N/A | N/A | |
| Tracking Error | 19.44 | 14.96 | 13.21 | N/A | N/A | |
| Variance | 34.92 | 35.28 | 37.51 | N/A | N/A | |
1. 上圖表示所有同類型基金報酬率及標準差散佈圖。
2. 在X Y圖上畫出同類型基金之平均報酬率與平均標準差。
3. 第一象限(右上方)代表相對高風險高報酬的基金，適合可忍受較高波動度的積極型投資人；第二象限(左上方)的基金代表相對低風險高報酬的基金，最值得投資；第三象限(左下方)代表低風險低報酬的基金，適合保守投資人；第四象限(右下方)代表高風險低報酬的基金。
| 報酬率比較表 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 富蘭克林華美生技基金(南非幣) | 同類型平均 | 同類型排名 | ||
| 年平均報酬率 | 45.92 | 37.05 | 131/445 | |
| 年化標準差 | 20.58 | 18.62 | 183/445 | |
| b | 0.8166 | 0.8371 | 220/445 | |
| SHARPE | 0.5476 | 0.3944 | 130/445 | |
| Information Ratio | 0.1133 | -0.0771 | 149/445 | |
| Jensen Index | 0.8104 | 0.5941 | 158/445 | |
| Treynor Index | 3.7679 | 2.5483 | 114/445 | |
| 富蘭克林華美生技基金(南非幣)-年報酬率比較表 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | ||
| 年化標準差 | 23.72 | 16.27 | 20.07 | N/A | N/A | |
| b | 1.18 | 0.62 | 0.84 | N/A | N/A | |
| SHARPE Ratio | 0.3548 | 0.0204 | 0.2696 | N/A | N/A | |
| Treynor Index | 2.0573 | 0.1544 | 1.8641 | N/A | N/A | |
| Jensen Ratio | -0.3742 | 0.1805 | 1.2742 | N/A | N/A | |
| Informaton Ratio | 0.2152 | -0.247 | 0.0809 | N/A | N/A | |