| 富蘭克林華美生技基金(美元) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 項目(04/27) | 六個月 | 一年 | 三年 | 五年 | 十年 | |
| 標準差 | 22.98 | 20.61 | 21.24 | N/A | N/A | |
| Sharpe | 0.35 | 0.73 | 0.25 | N/A | N/A | |
| Alpha | 0.44 | 1.08 | 0.43 | N/A | N/A | |
| Beta | 1.02 | 1.08 | 1.07 | N/A | N/A | |
| R-squared | 0.91 | 0.87 | 0.88 | N/A | N/A | |
| 與指數相關係數 | 0.9538 | 0.9328 | 0.9375 | N/A | N/A | |
| Tracking Error | 6.91 | 7.57 | 7.5 | N/A | N/A | |
| Variance | 44.01 | 35.41 | 37.61 | N/A | N/A | |
1. 上圖表示所有同類型基金報酬率及標準差散佈圖。
2. 在X Y圖上畫出同類型基金之平均報酬率與平均標準差。
3. 第一象限(右上方)代表相對高風險高報酬的基金，適合可忍受較高波動度的積極型投資人；第二象限(左上方)的基金代表相對低風險高報酬的基金，最值得投資；第三象限(左下方)代表低風險低報酬的基金，適合保守投資人；第四象限(右下方)代表高風險低報酬的基金。
| 報酬率比較表 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 富蘭克林華美生技基金(美元) | 同類型平均 | 同類型排名 | ||
| 年平均報酬率 | 65.16 | 37.05 | 72/445 | |
| 年化標準差 | 20.61 | 18.62 | 181/445 | |
| b | 1.0831 | 0.8371 | 160/445 | |
| SHARPE | 0.7266 | 0.3944 | 48/445 | |
| Information Ratio | 0.322 | -0.0771 | 99/445 | |
| Jensen Index | 1.0841 | 0.5941 | 124/445 | |
| Treynor Index | 3.8839 | 2.5483 | 104/445 | |
| 富蘭克林華美生技基金(美元)-年報酬率比較表 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | ||
| 年化標準差 | 20.51 | 14.27 | 21.06 | N/A | N/A | |
| b | 1.07 | 0.79 | 1.12 | N/A | N/A | |
| SHARPE Ratio | 0.5883 | -0.0343 | 0.1539 | N/A | N/A | |
| Treynor Index | 3.2632 | -0.1788 | 0.8386 | N/A | N/A | |
| Jensen Ratio | 0.9491 | -0.0338 | 0.5522 | N/A | N/A | |
| Informaton Ratio | 0.474 | -0.3852 | -0.0383 | N/A | N/A | |