| 富蘭克林華美生技基金(台幣) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 項目(04/27) | 六個月 | 一年 | 三年 | 五年 | 十年 | |
| 標準差 | 23.91 | 25.63 | 22.1 | N/A | N/A | |
| Sharpe | 0.4 | 0.56 | 0.25 | N/A | N/A | |
| Alpha | 0.91 | 0.59 | 0.56 | N/A | N/A | |
| Beta | 0.99 | 1.18 | 1.02 | N/A | N/A | |
| R-squared | 0.8 | 0.67 | 0.74 | N/A | N/A | |
| 與指數相關係數 | 0.8932 | 0.8187 | 0.8627 | N/A | N/A | |
| Tracking Error | 10.75 | 15.07 | 11.19 | N/A | N/A | |
| Variance | 47.65 | 54.75 | 40.71 | N/A | N/A | |
1. 上圖表示所有同類型基金報酬率及標準差散佈圖。
2. 在X Y圖上畫出同類型基金之平均報酬率與平均標準差。
3. 第一象限(右上方)代表相對高風險高報酬的基金，適合可忍受較高波動度的積極型投資人；第二象限(左上方)的基金代表相對低風險高報酬的基金，最值得投資；第三象限(左下方)代表低風險低報酬的基金，適合保守投資人；第四象限(右下方)代表高風險低報酬的基金。
| 報酬率比較表 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 富蘭克林華美生技基金(台幣) | 同類型平均 | 同類型排名 | ||
| 年平均報酬率 | 59.75 | 37.05 | 92/445 | |
| 年化標準差 | 25.63 | 18.62 | 115/445 | |
| b | 1.1821 | 0.8371 | 144/445 | |
| SHARPE | 0.557 | 0.3944 | 112/445 | |
| Information Ratio | 0.2098 | -0.0771 | 134/445 | |
| Jensen Index | 0.586 | 0.5941 | 209/445 | |
| Treynor Index | 3.2557 | 2.5483 | 153/445 | |
| 富蘭克林華美生技基金(台幣)-年報酬率比較表 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | ||
| 年化標準差 | 25.18 | 14.39 | 18.46 | N/A | N/A | |
| b | 1.32 | 0.72 | 0.91 | N/A | N/A | |
| SHARPE Ratio | 0.441 | 0.095 | 0.1703 | N/A | N/A | |
| Treynor Index | 2.4359 | 0.5451 | 0.9991 | N/A | N/A | |
| Jensen Ratio | 0.0812 | 0.4933 | 0.5955 | N/A | N/A | |
| Informaton Ratio | 0.3171 | -0.2002 | -0.0433 | N/A | N/A | |