| 富蘭克林華美AI新科技基金-N類型(南非幣) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 項目(04/27) | 六個月 | 一年 | 三年 | 五年 | 十年 | |
| 標準差 | 36.29 | 25.93 | 23.16 | 24.77 | N/A | |
| Sharpe | 0.26 | 0.47 | 0.37 | 0.22 | N/A | |
| Alpha | 1.38 | 0.69 | 1.19 | 1.02 | N/A | |
| Beta | 1.27 | 1.25 | 0.96 | 0.82 | N/A | |
| R-squared | 0.6 | 0.6 | 0.29 | 0.22 | N/A | |
| 與指數相關係數 | 0.7758 | 0.7766 | 0.5384 | 0.4713 | N/A | |
| Tracking Error | 23.69 | 16.84 | 19.52 | 22.01 | N/A | |
| Variance | 109.75 | 56.04 | 44.69 | 51.14 | N/A | |
1. 上圖表示所有同類型基金報酬率及標準差散佈圖。
2. 在X Y圖上畫出同類型基金之平均報酬率與平均標準差。
3. 第一象限(右上方)代表相對高風險高報酬的基金，適合可忍受較高波動度的積極型投資人；第二象限(左上方)的基金代表相對低風險高報酬的基金，最值得投資；第三象限(左下方)代表低風險低報酬的基金，適合保守投資人；第四象限(右下方)代表高風險低報酬的基金。
| 報酬率比較表 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 富蘭克林華美AI新科技基金-N類型(南非幣) | 同類型平均 | 同類型排名 | ||
| 年平均報酬率 | 48.68 | 37.05 | 125/445 | |
| 年化標準差 | 25.93 | 18.62 | 108/445 | |
| b | 1.254 | 0.8371 | 129/445 | |
| SHARPE | 0.4661 | 0.3944 | 204/445 | |
| Information Ratio | 0.2398 | -0.0771 | 128/445 | |
| Jensen Index | 0.694 | 0.5941 | 184/445 | |
| Treynor Index | 2.7419 | 2.5483 | 187/445 | |
| 富蘭克林華美AI新科技基金-N類型(南非幣)-年報酬率比較表 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | ||
| 年化標準差 | 23.93 | 16.96 | 24.13 | 22.51 | 31.55 | |
| b | 1.92 | 0.45 | 0.53 | 0.69 | -0.33 | |
| SHARPE Ratio | 0.0793 | 0.5832 | 0.5592 | -0.5243 | 0.2059 | |
| Treynor Index | 0.2861 | 6.2805 | 7.407 | -4.9255 | -5.7274 | |
| Jensen Ratio | -2.2945 | 2.3589 | 3.1139 | -2.2286 | 2.2872 | |
| Informaton Ratio | -0.1082 | 0.4403 | 0.4563 | -0.4588 | 0.158 | |