| 富蘭克林華美AI新科技基金(南非幣) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 項目(04/27) | 六個月 | 一年 | 三年 | 五年 | 十年 | |
| 標準差 | 36.3 | 25.94 | 23.18 | 24.77 | N/A | |
| Sharpe | 0.26 | 0.47 | 0.37 | 0.22 | N/A | |
| Alpha | 1.39 | 0.7 | 1.19 | 1.02 | N/A | |
| Beta | 1.27 | 1.25 | 0.96 | 0.82 | N/A | |
| R-squared | 0.6 | 0.6 | 0.29 | 0.22 | N/A | |
| 與指數相關係數 | 0.775 | 0.7759 | 0.5382 | 0.4706 | N/A | |
| Tracking Error | 23.72 | 16.87 | 19.54 | 22.02 | N/A | |
| Variance | 109.83 | 56.09 | 44.78 | 51.14 | N/A | |
1. 上圖表示所有同類型基金報酬率及標準差散佈圖。
2. 在X Y圖上畫出同類型基金之平均報酬率與平均標準差。
3. 第一象限(右上方)代表相對高風險高報酬的基金，適合可忍受較高波動度的積極型投資人；第二象限(左上方)的基金代表相對低風險高報酬的基金，最值得投資；第三象限(左下方)代表低風險低報酬的基金，適合保守投資人；第四象限(右下方)代表高風險低報酬的基金。
| 報酬率比較表 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 富蘭克林華美AI新科技基金(南非幣) | 同類型平均 | 同類型排名 | ||
| 年平均報酬率 | 48.71 | 37.05 | 124/445 | |
| 年化標準差 | 25.94 | 18.62 | 107/445 | |
| b | 1.2534 | 0.8371 | 130/445 | |
| SHARPE | 0.4661 | 0.3944 | 204/445 | |
| Information Ratio | 0.2398 | -0.0771 | 128/445 | |
| Jensen Index | 0.6974 | 0.5941 | 183/445 | |
| Treynor Index | 2.7472 | 2.5483 | 186/445 | |
| 富蘭克林華美AI新科技基金(南非幣)-年報酬率比較表 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | ||
| 年化標準差 | 23.91 | 16.98 | 24.23 | 22.45 | 31.61 | |
| b | 1.91 | 0.46 | 0.53 | 0.69 | -0.33 | |
| SHARPE Ratio | 0.0794 | 0.5832 | 0.5576 | -0.5263 | 0.2049 | |
| Treynor Index | 0.286 | 6.2803 | 7.3165 | -4.939 | -5.6986 | |
| Jensen Ratio | -2.2941 | 2.3606 | 3.1088 | -2.2349 | 2.2823 | |
| Informaton Ratio | -0.1084 | 0.4405 | 0.4561 | -0.4615 | 0.1569 | |