| 富蘭克林華美AI新科技基金-N類型(人民幣) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 項目(04/27) | 六個月 | 一年 | 三年 | 五年 | 十年 | |
| 標準差 | 42.18 | 30.2 | 23.02 | 24.03 | N/A | |
| Sharpe | 0.24 | 0.47 | 0.41 | 0.2 | N/A | |
| Alpha | 1.02 | 0.27 | 0.98 | 0.63 | N/A | |
| Beta | 1.73 | 1.71 | 1.3 | 1.15 | N/A | |
| R-squared | 0.82 | 0.82 | 0.54 | 0.47 | N/A | |
| 與指數相關係數 | 0.9078 | 0.9067 | 0.7346 | 0.6856 | N/A | |
| Tracking Error | 23.98 | 17.05 | 16.09 | 17.63 | N/A | |
| Variance | 148.24 | 76.02 | 44.14 | 48.12 | N/A | |
1. 上圖表示所有同類型基金報酬率及標準差散佈圖。
2. 在X Y圖上畫出同類型基金之平均報酬率與平均標準差。
3. 第一象限(右上方)代表相對高風險高報酬的基金，適合可忍受較高波動度的積極型投資人；第二象限(左上方)的基金代表相對低風險高報酬的基金，最值得投資；第三象限(左下方)代表低風險低報酬的基金，適合保守投資人；第四象限(右下方)代表高風險低報酬的基金。
| 報酬率比較表 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 富蘭克林華美AI新科技基金-N類型(人民幣) | 同類型平均 | 同類型排名 | ||
| 年平均報酬率 | 57.43 | 37.05 | 97/445 | |
| 年化標準差 | 30.2 | 18.62 | 65/445 | |
| b | 1.7052 | 0.8371 | 45/445 | |
| SHARPE | 0.4665 | 0.3944 | 203/445 | |
| Information Ratio | 0.3039 | -0.0771 | 103/445 | |
| Jensen Index | 0.2664 | 0.5941 | 243/445 | |
| Treynor Index | 2.3354 | 2.5483 | 241/445 | |
| 富蘭克林華美AI新科技基金-N類型(人民幣)-年報酬率比較表 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | ||
| 年化標準差 | 23.27 | 16.71 | 17.54 | 23.7 | 26.49 | |
| b | 2.19 | 0.59 | 0.62 | 0.92 | 0.33 | |
| SHARPE Ratio | 0.1784 | 0.597 | 0.672 | -0.4781 | 0.1199 | |
| Treynor Index | 0.5462 | 4.8778 | 5.4556 | -3.5668 | 2.8057 | |
| Jensen Ratio | -2.058 | 2.2346 | 2.4762 | -1.709 | 0.5053 | |
| Informaton Ratio | 0.0241 | 0.4677 | 0.6385 | -0.5392 | 0.0489 | |