| 富蘭克林華美高科技基金 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 項目(04/28) | 六個月 | 一年 | 三年 | 五年 | 十年 | |
| 標準差 | 35.45 | 26.12 | 28.81 | 26.7 | 22.58 | |
| Sharpe | 1.21 | 1.44 | 0.58 | 0.37 | 0.35 | |
| Alpha | 7.13 | 6 | 1.46 | 1.13 | 0.75 | |
| Beta | 0.69 | 0.64 | 0.86 | 0.82 | 0.71 | |
| R-squared | 0.68 | 0.52 | 0.55 | 0.6 | 0.57 | |
| 與指數相關係數 | 0.8222 | 0.7227 | 0.7444 | 0.7733 | 0.7543 | |
| Tracking Error | 24.01 | 20.96 | 19.57 | 17.55 | 16.39 | |
| Variance | 104.71 | 56.86 | 69.16 | 59.4 | 42.47 | |
1. 上圖表示所有同類型基金報酬率及標準差散佈圖。
2. 在X Y圖上畫出同類型基金之平均報酬率與平均標準差。
3. 第一象限(右上方)代表相對高風險高報酬的基金，適合可忍受較高波動度的積極型投資人；第二象限(左上方)的基金代表相對低風險高報酬的基金，最值得投資；第三象限(左下方)代表低風險低報酬的基金，適合保守投資人；第四象限(右下方)代表高風險低報酬的基金。
| 報酬率比較表 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 富蘭克林華美高科技基金 | 同類型平均 | 同類型排名 | ||
| 年平均報酬率 | 239.05 | 196.84 | 12/32 | |
| 年化標準差 | 26.12 | 26.26 | 18/32 | |
| b | 0.6392 | 0.6765 | 17/32 | |
| SHARPE | 1.4361 | 1.2262 | 8/32 | |
| Information Ratio | 0.6608 | 0.0913 | 8/32 | |
| Jensen Index | 6.001 | 4.8271 | 12/32 | |
| Treynor Index | 16.9411 | 14.9251 | 11/32 | |
| 富蘭克林華美高科技基金-年報酬率比較表 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | ||
| 年化標準差 | 29.03 | 16.32 | 22.48 | 21.4 | 16.25 | |
| b | 0.9 | 0.54 | 0.62 | 0.56 | 0.69 | |
| SHARPE Ratio | 0.4206 | 0.5307 | 0.623 | -0.4228 | 0.6546 | |
| Treynor Index | 3.9029 | 4.6217 | 6.521 | -4.6472 | 4.4729 | |
| Jensen Ratio | 0.9874 | 0.5339 | 2.1936 | -1.3267 | 1.9709 | |
| Informaton Ratio | 0.1609 | 0.8926 | 0.0907 | 0.0666 | -0.168 | |