| 富蘭克林華美AI新科技基金(人民幣) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 項目(04/27) | 六個月 | 一年 | 三年 | 五年 | 十年 | |
| 標準差 | 42.28 | 30.28 | 23.04 | 24.01 | N/A | |
| Sharpe | 0.24 | 0.47 | 0.41 | 0.2 | N/A | |
| Alpha | 1.02 | 0.26 | 0.97 | 0.63 | N/A | |
| Beta | 1.74 | 1.71 | 1.3 | 1.15 | N/A | |
| R-squared | 0.82 | 0.82 | 0.54 | 0.47 | N/A | |
| 與指數相關係數 | 0.9075 | 0.9063 | 0.7351 | 0.6864 | N/A | |
| Tracking Error | 24.09 | 17.13 | 16.1 | 17.6 | N/A | |
| Variance | 148.94 | 76.41 | 44.25 | 48.04 | N/A | |
1. 上圖表示所有同類型基金報酬率及標準差散佈圖。
2. 在X Y圖上畫出同類型基金之平均報酬率與平均標準差。
3. 第一象限(右上方)代表相對高風險高報酬的基金，適合可忍受較高波動度的積極型投資人；第二象限(左上方)的基金代表相對低風險高報酬的基金，最值得投資；第三象限(左下方)代表低風險低報酬的基金，適合保守投資人；第四象限(右下方)代表高風險低報酬的基金。
| 報酬率比較表 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 富蘭克林華美AI新科技基金(人民幣) | 同類型平均 | 同類型排名 | ||
| 年平均報酬率 | 57.5 | 37.05 | 96/445 | |
| 年化標準差 | 30.28 | 18.62 | 64/445 | |
| b | 1.7088 | 0.8371 | 43/445 | |
| SHARPE | 0.4659 | 0.3944 | 206/445 | |
| Information Ratio | 0.3039 | -0.0771 | 103/445 | |
| Jensen Index | 0.264 | 0.5941 | 244/445 | |
| Treynor Index | 2.3334 | 2.5483 | 242/445 | |
| 富蘭克林華美AI新科技基金(人民幣)-年報酬率比較表 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | ||
| 年化標準差 | 23.32 | 16.62 | 17.55 | 23.63 | 26.47 | |
| b | 2.2 | 0.58 | 0.63 | 0.91 | 0.33 | |
| SHARPE Ratio | 0.1773 | 0.6013 | 0.6716 | -0.4796 | 0.1199 | |
| Treynor Index | 0.5433 | 4.9369 | 5.4418 | -3.5841 | 2.7455 | |
| Jensen Ratio | -2.0674 | 2.2456 | 2.474 | -1.7171 | 0.496 | |
| Informaton Ratio | 0.0231 | 0.4712 | 0.6391 | -0.5407 | 0.049 | |