| 富蘭克林華美AI新科技基金(美元) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 項目(04/27) | 六個月 | 一年 | 三年 | 五年 | 十年 | |
| 標準差 | 44.63 | 32.04 | 23.88 | 24.67 | N/A | |
| Sharpe | 0.28 | 0.51 | 0.4 | 0.19 | N/A | |
| Alpha | 1.63 | 0.58 | 0.8 | 0.45 | N/A | |
| Beta | 1.87 | 1.84 | 1.47 | 1.32 | N/A | |
| R-squared | 0.86 | 0.85 | 0.64 | 0.58 | N/A | |
| 與指數相關係數 | 0.927 | 0.9211 | 0.8027 | 0.763 | N/A | |
| Tracking Error | 25.53 | 18.34 | 15.5 | 16.58 | N/A | |
| Variance | 165.98 | 85.52 | 47.52 | 50.72 | N/A | |
1. 上圖表示所有同類型基金報酬率及標準差散佈圖。
2. 在X Y圖上畫出同類型基金之平均報酬率與平均標準差。
3. 第一象限(右上方)代表相對高風險高報酬的基金，適合可忍受較高波動度的積極型投資人；第二象限(左上方)的基金代表相對低風險高報酬的基金，最值得投資；第三象限(左下方)代表低風險低報酬的基金，適合保守投資人；第四象限(右下方)代表高風險低報酬的基金。
| 報酬率比較表 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 富蘭克林華美AI新科技基金(美元) | 同類型平均 | 同類型排名 | ||
| 年平均報酬率 | 68.16 | 37.05 | 66/445 | |
| 年化標準差 | 32.04 | 18.62 | 47/445 | |
| b | 1.8375 | 0.8371 | 21/445 | |
| SHARPE | 0.5058 | 0.3944 | 174/445 | |
| Information Ratio | 0.3865 | -0.0771 | 85/445 | |
| Jensen Index | 0.5821 | 0.5941 | 210/445 | |
| Treynor Index | 2.4872 | 2.5483 | 212/445 | |
| 富蘭克林華美AI新科技基金(美元)-年報酬率比較表 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | ||
| 年化標準差 | 23.31 | 15.32 | 19.24 | 25.49 | 26.11 | |
| b | 2.27 | 0.68 | 0.95 | 1.06 | 0.34 | |
| SHARPE Ratio | 0.2408 | 0.5904 | 0.574 | -0.5301 | 0.143 | |
| Treynor Index | 0.7131 | 3.852 | 3.3656 | -3.6823 | 3.1483 | |
| Jensen Ratio | -1.7523 | 1.8702 | 1.7807 | -2.0968 | 0.6471 | |
| Informaton Ratio | 0.1168 | 0.4557 | 0.7193 | -0.6811 | 0.0768 | |