| 富蘭克林華美AI新科技基金-N類型(台幣) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 項目(04/27) | 六個月 | 一年 | 三年 | 五年 | 十年 | |
| 標準差 | 40.65 | 27.79 | 21.29 | 22.36 | N/A | |
| Sharpe | 0.34 | 0.54 | 0.46 | 0.23 | N/A | |
| Alpha | 2.14 | 1.01 | 1.24 | 0.78 | N/A | |
| Beta | 1.69 | 1.47 | 1.16 | 1.06 | N/A | |
| R-squared | 0.84 | 0.72 | 0.5 | 0.46 | N/A | |
| 與指數相關係數 | 0.9172 | 0.851 | 0.7094 | 0.6773 | N/A | |
| Tracking Error | 22.2 | 16.45 | 15.14 | 16.47 | N/A | |
| Variance | 137.71 | 64.37 | 37.76 | 41.68 | N/A | |
1. 上圖表示所有同類型基金報酬率及標準差散佈圖。
2. 在X Y圖上畫出同類型基金之平均報酬率與平均標準差。
3. 第一象限(右上方)代表相對高風險高報酬的基金，適合可忍受較高波動度的積極型投資人；第二象限(左上方)的基金代表相對低風險高報酬的基金，最值得投資；第三象限(左下方)代表低風險低報酬的基金，適合保守投資人；第四象限(右下方)代表高風險低報酬的基金。
| 報酬率比較表 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 富蘭克林華美AI新科技基金-N類型(台幣) | 同類型平均 | 同類型排名 | ||
| 年平均報酬率 | 62.62 | 37.05 | 76/445 | |
| 年化標準差 | 27.79 | 18.62 | 76/445 | |
| b | 1.4728 | 0.8371 | 81/445 | |
| SHARPE | 0.5354 | 0.3944 | 145/445 | |
| Information Ratio | 0.4342 | -0.0771 | 80/445 | |
| Jensen Index | 1.013 | 0.5941 | 133/445 | |
| Treynor Index | 2.8124 | 2.5483 | 185/445 | |
| 富蘭克林華美AI新科技基金-N類型(台幣)-年報酬率比較表 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | ||
| 年化標準差 | 20.15 | 15.13 | 15.5 | 22.83 | 26.28 | |
| b | 1.81 | 0.52 | 0.66 | 0.85 | 0.22 | |
| SHARPE Ratio | 0.2091 | 0.7238 | 0.7025 | -0.4735 | 0.1107 | |
| Treynor Index | 0.6737 | 6.0997 | 4.7985 | -3.6701 | 3.7767 | |
| Jensen Ratio | -1.4635 | 2.5944 | 2.1707 | -1.6724 | 0.56 | |
| Informaton Ratio | 0.0393 | 0.6044 | 0.7458 | -0.5036 | 0.0365 | |