| 富蘭克林華美AI新科技基金(台幣) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 項目(04/27) | 六個月 | 一年 | 三年 | 五年 | 十年 | |
| 標準差 | 40.64 | 27.78 | 21.29 | 22.37 | N/A | |
| Sharpe | 0.34 | 0.54 | 0.46 | 0.23 | N/A | |
| Alpha | 2.15 | 1.02 | 1.24 | 0.78 | N/A | |
| Beta | 1.69 | 1.47 | 1.16 | 1.06 | N/A | |
| R-squared | 0.84 | 0.72 | 0.5 | 0.46 | N/A | |
| 與指數相關係數 | 0.9167 | 0.8511 | 0.7096 | 0.6774 | N/A | |
| Tracking Error | 22.21 | 16.44 | 15.14 | 16.47 | N/A | |
| Variance | 137.61 | 64.33 | 37.76 | 41.68 | N/A | |
1. 上圖表示所有同類型基金報酬率及標準差散佈圖。
2. 在X Y圖上畫出同類型基金之平均報酬率與平均標準差。
3. 第一象限(右上方)代表相對高風險高報酬的基金，適合可忍受較高波動度的積極型投資人；第二象限(左上方)的基金代表相對低風險高報酬的基金，最值得投資；第三象限(左下方)代表低風險低報酬的基金，適合保守投資人；第四象限(右下方)代表高風險低報酬的基金。
| 報酬率比較表 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 富蘭克林華美AI新科技基金(台幣) | 同類型平均 | 同類型排名 | ||
| 年平均報酬率 | 62.73 | 37.05 | 75/445 | |
| 年化標準差 | 27.78 | 18.62 | 77/445 | |
| b | 1.4724 | 0.8371 | 82/445 | |
| SHARPE | 0.5364 | 0.3944 | 144/445 | |
| Information Ratio | 0.4342 | -0.0771 | 80/445 | |
| Jensen Index | 1.02 | 0.5941 | 132/445 | |
| Treynor Index | 2.8171 | 2.5483 | 183/445 | |
| 富蘭克林華美AI新科技基金(台幣)-年報酬率比較表 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | ||
| 年化標準差 | 20.14 | 15.2 | 15.51 | 22.83 | 26.3 | |
| b | 1.8 | 0.52 | 0.65 | 0.85 | 0.23 | |
| SHARPE Ratio | 0.2092 | 0.7223 | 0.7005 | -0.4735 | 0.1107 | |
| Treynor Index | 0.6742 | 6.1533 | 4.7969 | -3.6701 | 3.6364 | |
| Jensen Ratio | -1.461 | 2.6065 | 2.1649 | -1.6724 | 0.5494 | |
| Informaton Ratio | 0.0393 | 0.6017 | 0.7403 | -0.5036 | 0.0366 | |