| 富蘭克林華美中國消費基金(台幣) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 項目(04/27) | 六個月 | 一年 | 三年 | 五年 | 十年 | |
| 標準差 | 16.33 | 16.85 | 13.86 | 14.73 | 17.59 | |
| Sharpe | 0.33 | 0.41 | 0.19 | -0.06 | 0.06 | |
| Alpha | 1.36 | -0.13 | 0.36 | -0.17 | -0.04 | |
| Beta | 1.14 | 1.11 | 0.81 | 0.8 | 0.92 | |
| R-squared | 0.98 | 0.65 | 0.66 | 0.71 | 0.7 | |
| 與指數相關係數 | 0.9923 | 0.8033 | 0.814 | 0.8455 | 0.8351 | |
| Tracking Error | 2.87 | 10.12 | 8.46 | 8.44 | 9.77 | |
| Variance | 22.23 | 23.67 | 16.02 | 18.08 | 25.8 | |
1. 上圖表示所有同類型基金報酬率及標準差散佈圖。
2. 在X Y圖上畫出同類型基金之平均報酬率與平均標準差。
3. 第一象限(右上方)代表相對高風險高報酬的基金，適合可忍受較高波動度的積極型投資人；第二象限(左上方)的基金代表相對低風險高報酬的基金，最值得投資；第三象限(左下方)代表低風險低報酬的基金，適合保守投資人；第四象限(右下方)代表高風險低報酬的基金。
| 報酬率比較表 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 富蘭克林華美中國消費基金(台幣) | 同類型平均 | 同類型排名 | ||
| 年平均報酬率 | 26.43 | 63.47 | 142/181 | |
| 年化標準差 | 16.85 | 20.76 | 136/181 | |
| b | 1.1088 | 1.1141 | 92/181 | |
| SHARPE | 0.4063 | 0.6132 | 151/181 | |
| Information Ratio | -0.5625 | -0.0618 | 144/181 | |
| Jensen Index | -0.1276 | 1.5445 | 163/181 | |
| Treynor Index | 1.8725 | 3.4869 | 161/181 | |
| 富蘭克林華美中國消費基金(台幣)-年報酬率比較表 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | ||
| 年化標準差 | 15.69 | 17.29 | 13.57 | 15.74 | 14.43 | |
| b | 1.08 | 0.6 | 0.93 | 0.64 | 0.37 | |
| SHARPE Ratio | 0.2117 | 0.3041 | -0.2105 | -0.5221 | -0.3265 | |
| Treynor Index | 0.8868 | 2.5309 | -0.8884 | -3.6793 | -3.6612 | |
| Jensen Ratio | -0.4706 | 0.7559 | 0.1251 | -1.1616 | -1.2044 | |
| Informaton Ratio | -0.3577 | 0.2867 | -0.3033 | -0.0947 | -0.4866 | |