| 富蘭克林華美天然資源組合基金 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 項目(04/27) | 六個月 | 一年 | 三年 | 五年 | 十年 | |
| 標準差 | 34.49 | 27.76 | 21.37 | 21.25 | 20.77 | |
| Sharpe | 0.45 | 0.55 | 0.25 | 0.18 | 0.1 | |
| Alpha | 3.11 | 2.49 | 0.51 | 0.58 | -0.19 | |
| Beta | 1.26 | 0.85 | 0.74 | 0.79 | 0.93 | |
| R-squared | 0.65 | 0.24 | 0.21 | 0.28 | 0.46 | |
| 與指數相關係數 | 0.8047 | 0.4941 | 0.454 | 0.53 | 0.6758 | |
| Tracking Error | 21.25 | 24.25 | 19.34 | 18.27 | 15.35 | |
| Variance | 99.14 | 64.21 | 38.07 | 37.62 | 35.96 | |
1. 上圖表示所有同類型基金報酬率及標準差散佈圖。
2. 在X Y圖上畫出同類型基金之平均報酬率與平均標準差。
3. 第一象限(右上方)代表相對高風險高報酬的基金，適合可忍受較高波動度的積極型投資人；第二象限(左上方)的基金代表相對低風險高報酬的基金，最值得投資；第三象限(左下方)代表低風險低報酬的基金，適合保守投資人；第四象限(右下方)代表高風險低報酬的基金。
| 報酬率比較表 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 富蘭克林華美天然資源組合基金 | 同類型平均 | 同類型排名 | ||
| 年平均報酬率 | 63.86 | 25.74 | 1/19 | |
| 年化標準差 | 27.76 | 13.89 | 1/19 | |
| b | 0.8541 | 0.7233 | 3/19 | |
| SHARPE | 0.548 | 0.4564 | 1/19 | |
| Information Ratio | 0.4024 | -0.1463 | 2/19 | |
| Jensen Index | 2.4878 | 0.2488 | 1/19 | |
| Treynor Index | 4.9362 | 2.4571 | 1/19 | |
| 富蘭克林華美天然資源組合基金-年報酬率比較表 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | ||
| 年化標準差 | 20.84 | 17.45 | 19.06 | 26.34 | 11.25 | |
| b | 0.5 | 0.87 | 0.85 | 0.96 | 0.95 | |
| SHARPE Ratio | 0.5244 | -0.0215 | 0.0166 | 0.1213 | 0.2723 | |
| Treynor Index | 6.2719 | -0.1249 | 0.1076 | 0.9639 | 0.93 | |
| Jensen Ratio | 2.4089 | -1.0571 | -1.172 | 2.5513 | -0.313 | |
| Informaton Ratio | 0.4432 | -0.2642 | -0.2146 | 0.4355 | 0.2807 | |