| 富蘭克林華美中華基金 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 項目(04/27) | 六個月 | 一年 | 三年 | 五年 | 十年 | |
| 標準差 | 22.09 | 20.13 | 15.26 | 16.2 | 18.16 | |
| Sharpe | 0.16 | 0.33 | 0.17 | -0.04 | 0.08 | |
| Alpha | 0.8 | -0.57 | 0.36 | -0.13 | 0.1 | |
| Beta | 1.37 | 1.31 | 0.79 | 0.8 | 0.89 | |
| R-squared | 0.77 | 0.63 | 0.52 | 0.58 | 0.62 | |
| 與指數相關係數 | 0.8786 | 0.7946 | 0.723 | 0.7628 | 0.7876 | |
| Tracking Error | 11.77 | 12.79 | 10.93 | 10.94 | 11.32 | |
| Variance | 40.66 | 33.76 | 19.41 | 21.87 | 27.49 | |
1. 上圖表示所有同類型基金報酬率及標準差散佈圖。
2. 在X Y圖上畫出同類型基金之平均報酬率與平均標準差。
3. 第一象限(右上方)代表相對高風險高報酬的基金，適合可忍受較高波動度的積極型投資人；第二象限(左上方)的基金代表相對低風險高報酬的基金，最值得投資；第三象限(左下方)代表低風險低報酬的基金，適合保守投資人；第四象限(右下方)代表高風險低報酬的基金。
| 報酬率比較表 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 富蘭克林華美中華基金 | 同類型平均 | 同類型排名 | ||
| 年平均報酬率 | 24.76 | 63.47 | 146/181 | |
| 年化標準差 | 20.13 | 20.76 | 95/181 | |
| b | 1.3098 | 1.1141 | 68/181 | |
| SHARPE | 0.3291 | 0.6132 | 161/181 | |
| Information Ratio | -0.5594 | -0.0618 | 143/181 | |
| Jensen Index | -0.5741 | 1.5445 | 175/181 | |
| Treynor Index | 1.6276 | 3.4869 | 169/181 | |
| 富蘭克林華美中華基金-年報酬率比較表 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | ||
| 年化標準差 | 16.18 | 15.84 | 14.86 | 16.51 | 17.15 | |
| b | 1.02 | 0.5 | 0.98 | 0.65 | 0.12 | |
| SHARPE Ratio | 0.1705 | 0.3804 | -0.2236 | -0.5405 | -0.2226 | |
| Treynor Index | 0.7839 | 3.4491 | -0.9809 | -3.9546 | -9.1996 | |
| Jensen Ratio | -0.5469 | 1.0983 | 0.0414 | -1.3525 | -1.0518 | |
| Informaton Ratio | -0.4111 | 0.3948 | -0.4667 | -0.1716 | -0.2979 | |