| 富蘭克林華美新世界股票基金(台幣) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 項目(04/27) | 六個月 | 一年 | 三年 | 五年 | 十年 | |
| 標準差 | 39.04 | 26.71 | 19.85 | 21.25 | 19.2 | |
| Sharpe | 0.35 | 0.55 | 0.45 | 0.2 | 0.22 | |
| Alpha | 2.18 | 1.12 | 1.04 | 0.49 | 0.48 | |
| Beta | 1.6 | 1.39 | 1.14 | 1.08 | 0.91 | |
| R-squared | 0.82 | 0.69 | 0.56 | 0.53 | 0.52 | |
| 與指數相關係數 | 0.9053 | 0.8333 | 0.7511 | 0.7267 | 0.7185 | |
| Tracking Error | 21.23 | 16.01 | 13.24 | 14.64 | 13.42 | |
| Variance | 127.04 | 59.45 | 32.84 | 37.64 | 30.73 | |
1. 上圖表示所有同類型基金報酬率及標準差散佈圖。
2. 在X Y圖上畫出同類型基金之平均報酬率與平均標準差。
3. 第一象限(右上方)代表相對高風險高報酬的基金，適合可忍受較高波動度的積極型投資人；第二象限(左上方)的基金代表相對低風險高報酬的基金，最值得投資；第三象限(左下方)代表低風險低報酬的基金，適合保守投資人；第四象限(右下方)代表高風險低報酬的基金。
| 報酬率比較表 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 富蘭克林華美新世界股票基金(台幣) | 同類型平均 | 同類型排名 | ||
| 年平均報酬率 | 61.29 | 37.05 | 79/445 | |
| 年化標準差 | 26.71 | 18.62 | 92/445 | |
| b | 1.3859 | 0.8371 | 102/445 | |
| SHARPE | 0.5454 | 0.3944 | 136/445 | |
| Information Ratio | 0.4359 | -0.0771 | 79/445 | |
| Jensen Index | 1.116 | 0.5941 | 119/445 | |
| Treynor Index | 2.9117 | 2.5483 | 178/445 | |
| 富蘭克林華美新世界股票基金(台幣)-年報酬率比較表 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | ||
| 年化標準差 | 18.71 | 13.39 | 12.28 | 21.31 | 26.97 | |
| b | 1.7 | 0.52 | 0.72 | 0.78 | 0.69 | |
| SHARPE Ratio | 0.2606 | 0.7973 | 0.4589 | -0.5795 | 0.1853 | |
| Treynor Index | 0.8281 | 5.9724 | 2.2576 | -4.5474 | 2.1045 | |
| Jensen Ratio | -1.1149 | 2.5174 | 0.5563 | -2.2298 | 0.5796 | |
| Informaton Ratio | 0.1127 | 0.6871 | 0.4271 | -0.6607 | 0.1302 | |