| 富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金-A類型 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 項目(04/27) | 六個月 | 一年 | 三年 | 五年 | 十年 | |
| 標準差 | 29.95 | 21.48 | 14.14 | 13.06 | 13.12 | |
| Sharpe | 0.22 | 0.35 | 0.32 | 0.17 | 0.18 | |
| Alpha | 0.51 | -0.05 | 0.26 | 0.21 | 0.08 | |
| Beta | 1.27 | 0.99 | 0.79 | 0.66 | 0.73 | |
| R-squared | 0.87 | 0.55 | 0.53 | 0.53 | 0.7 | |
| 與指數相關係數 | 0.9343 | 0.7416 | 0.7295 | 0.7263 | 0.8349 | |
| Tracking Error | 12.19 | 14.41 | 10.05 | 10.19 | 8.32 | |
| Variance | 74.75 | 38.45 | 16.66 | 14.22 | 14.34 | |
1. 上圖表示所有同類型基金報酬率及標準差散佈圖。
2. 在X Y圖上畫出同類型基金之平均報酬率與平均標準差。
3. 第一象限(右上方)代表相對高風險高報酬的基金，適合可忍受較高波動度的積極型投資人；第二象限(左上方)的基金代表相對低風險高報酬的基金，最值得投資；第三象限(左下方)代表低風險低報酬的基金，適合保守投資人；第四象限(右下方)代表高風險低報酬的基金。
| 報酬率比較表 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金-A類型 | 同類型平均 | 同類型排名 | ||
| 年平均報酬率 | 28.28 | 29.76 | 30/57 | |
| 年化標準差 | 21.48 | 15.20 | 3/57 | |
| b | 0.9918 | 0.8739 | 13/57 | |
| SHARPE | 0.3484 | 0.4929 | 53/57 | |
| Information Ratio | 0.0076 | -0.007 | 30/57 | |
| Jensen Index | -0.0502 | 0.1645 | 32/57 | |
| Treynor Index | 2.038 | 3.0385 | 46/57 | |
| 富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金-A類型-年報酬率比較表 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | ||
| 年化標準差 | 11.59 | 6.12 | 7.76 | 15.22 | 8.66 | |
| b | 0.78 | 0.42 | 0.42 | 0.48 | 0.7 | |
| SHARPE Ratio | 0.151 | 0.9332 | 0.4535 | -0.2701 | 0.2671 | |
| Treynor Index | 0.6476 | 3.9227 | 2.406 | -2.4921 | 0.9565 | |
| Jensen Ratio | -0.6528 | 1.1896 | 0.3887 | -0.3757 | -0.2112 | |
| Informaton Ratio | -0.3159 | 0.5362 | -0.1621 | -0.0114 | -0.1593 | |