| 富蘭克林華美富蘭克林全球債券組合基金-分配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 項目(04/27) | 六個月 | 一年 | 三年 | 五年 | 十年 | |
| 標準差 | 5.07 | 5.36 | 4.08 | 4.38 | 5.41 | |
| Sharpe | 0.21 | 0.34 | 0.32 | 0.05 | -0.01 | |
| Alpha | 0.39 | 0.27 | 0.28 | 0.07 | -0.05 | |
| Beta | 0.8 | 0.97 | 0.45 | 0.36 | 0.41 | |
| R-squared | 0.62 | 0.55 | 0.38 | 0.27 | 0.15 | |
| 與指數相關係數 | 0.7895 | 0.7435 | 0.613 | 0.5153 | 0.3892 | |
| Tracking Error | 3.26 | 3.59 | 4.46 | 5.53 | 6.01 | |
| Variance | 2.14 | 2.4 | 1.38 | 1.6 | 2.44 | |
1. 上圖表示所有同類型基金報酬率及標準差散佈圖。
2. 在X Y圖上畫出同類型基金之平均報酬率與平均標準差。
3. 第一象限(右上方)代表相對高風險高報酬的基金，適合可忍受較高波動度的積極型投資人；第二象限(左上方)的基金代表相對低風險高報酬的基金，最值得投資；第三象限(左下方)代表低風險低報酬的基金，適合保守投資人；第四象限(右下方)代表高風險低報酬的基金。
| 報酬率比較表 | ||||
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| 富蘭克林華美富蘭克林全球債券組合基金-分配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 同類型平均 | 同類型排名 | ||
| 年平均報酬率 | 7.66 | 7.10 | 36/104 | |
| 年化標準差 | 5.36 | 6.52 | 70/104 | |
| b | 0.9712 | 1.0435 | 70/104 | |
| SHARPE | 0.34 | 0.2288 | 31/104 | |
| Information Ratio | 0.0785 | -0.0698 | 32/104 | |
| Jensen Index | 0.2691 | 0.1798 | 35/104 | |
| Treynor Index | 0.5211 | 0.4951 | 44/104 | |
| 富蘭克林華美富蘭克林全球債券組合基金-分配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)-年報酬率比較表 | ||||||
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| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | ||
| 年化標準差 | 4.72 | 2.96 | 4 | 5.5 | 2.54 | |
| b | 1.06 | 0.33 | 0.36 | 0.05 | 0.27 | |
| SHARPE Ratio | 0.3374 | 0.521 | 0.2226 | -0.4354 | -0.5347 | |
| Treynor Index | 0.4339 | 1.3439 | 0.7087 | -14.9377 | -1.4295 | |
| Jensen Ratio | -0.024 | 0.4412 | 0.1114 | -0.6338 | -0.3447 | |
| Informaton Ratio | 0.0968 | 0.271 | -0.1915 | 0.2866 | -0.6445 | |