| 富蘭克林華美第一富基金-A累積型(台幣) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 項目(04/28) | 六個月 | 一年 | 三年 | 五年 | 十年 | |
| 標準差 | 31.7 | 25.16 | 25.81 | 25.06 | 22.55 | |
| Sharpe | 1.35 | 1.35 | 0.52 | 0.32 | 0.32 | |
| Alpha | 7.13 | 5.03 | 0.94 | 0.71 | 0.56 | |
| Beta | 0.83 | 0.81 | 1.11 | 1.12 | 1.11 | |
| R-squared | 0.79 | 0.56 | 0.71 | 0.74 | 0.73 | |
| 與指數相關係數 | 0.8874 | 0.7499 | 0.841 | 0.8626 | 0.8548 | |
| Tracking Error | 15.66 | 17.23 | 14.12 | 12.89 | 11.86 | |
| Variance | 83.72 | 52.75 | 55.51 | 52.35 | 42.37 | |
1. 上圖表示所有同類型基金報酬率及標準差散佈圖。
2. 在X Y圖上畫出同類型基金之平均報酬率與平均標準差。
3. 第一象限(右上方)代表相對高風險高報酬的基金，適合可忍受較高波動度的積極型投資人；第二象限(左上方)的基金代表相對低風險高報酬的基金，最值得投資；第三象限(左下方)代表低風險低報酬的基金，適合保守投資人；第四象限(右下方)代表高風險低報酬的基金。
| 報酬率比較表 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 富蘭克林華美第一富基金-A累積型(台幣) | 同類型平均 | 同類型排名 | ||
| 年平均報酬率 | 204.19 | 186.45 | 63/123 | |
| 年化標準差 | 25.16 | 26.16 | 87/123 | |
| b | 0.8093 | 0.8767 | 73/123 | |
| SHARPE | 1.3518 | 1.1665 | 27/123 | |
| Information Ratio | 0.4171 | 0.1088 | 59/123 | |
| Jensen Index | 5.0291 | 4.215 | 54/123 | |
| Treynor Index | 12.1318 | 10.6326 | 47/123 | |
| 富蘭克林華美第一富基金-A累積型(台幣)-年報酬率比較表 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | ||
| 年化標準差 | 24.34 | 14.09 | 19.72 | 25.75 | 24.86 | |
| b | 1.03 | 0.94 | 1.09 | 1 | 1.89 | |
| SHARPE Ratio | 0.4541 | 0.3914 | 0.4507 | -0.2267 | 0.4523 | |
| Treynor Index | 3.0949 | 1.6939 | 2.3576 | -1.6924 | 1.7148 | |
| Jensen Ratio | 1.1721 | -0.3574 | 0.4089 | 0.2344 | -0.1764 | |
| Informaton Ratio | 0.1275 | -0.0012 | -0.5093 | 0.3956 | 0.079 | |