| 富邦大中華成長基金(台幣) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 項目(04/27) | 六個月 | 一年 | 三年 | 五年 | 十年 | |
| 標準差 | 31.61 | 30.3 | 25.76 | 25.67 | 23.5 | |
| Sharpe | 0.43 | 0.55 | 0.25 | 0.08 | 0.14 | |
| Alpha | 2.5 | 2.96 | 0.78 | 0.16 | 0.31 | |
| Beta | 1.28 | 0.81 | 0.79 | 0.66 | 0.77 | |
| R-squared | 0.8 | 0.19 | 0.16 | 0.14 | 0.25 | |
| 與指數相關係數 | 0.8935 | 0.4315 | 0.3981 | 0.3699 | 0.4973 | |
| Tracking Error | 15.47 | 27.5 | 23.79 | 24.33 | 20.67 | |
| Variance | 83.29 | 76.51 | 55.28 | 54.92 | 46.01 | |
1. 上圖表示所有同類型基金報酬率及標準差散佈圖。
2. 在X Y圖上畫出同類型基金之平均報酬率與平均標準差。
3. 第一象限(右上方)代表相對高風險高報酬的基金，適合可忍受較高波動度的積極型投資人；第二象限(左上方)的基金代表相對低風險高報酬的基金，最值得投資；第三象限(左下方)代表低風險低報酬的基金，適合保守投資人；第四象限(右下方)代表高風險低報酬的基金。
| 報酬率比較表 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 富邦大中華成長基金(台幣) | 同類型平均 | 同類型排名 | ||
| 年平均報酬率 | 70.33 | 37.05 | 63/445 | |
| 年化標準差 | 30.3 | 18.62 | 63/445 | |
| b | 0.8141 | 0.8371 | 221/445 | |
| SHARPE | 0.5458 | 0.3944 | 135/445 | |
| Information Ratio | 0.3526 | -0.0771 | 93/445 | |
| Jensen Index | 2.9596 | 0.5941 | 34/445 | |
| Treynor Index | 5.4292 | 2.5483 | 42/445 | |
| 富邦大中華成長基金(台幣)-年報酬率比較表 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | ||
| 年化標準差 | 30.18 | 29.13 | 20.95 | 23.88 | 21.23 | |
| b | 0.62 | 0.67 | 1.07 | 0.1 | 0.98 | |
| SHARPE Ratio | 0.386 | 0.1296 | -0.0617 | -0.3743 | 0.1751 | |
| Treynor Index | 5.4349 | 1.6335 | -0.3502 | -24.9377 | 1.0999 | |
| Jensen Ratio | 2.445 | 0.3605 | -1.9556 | -2.4046 | -0.1552 | |
| Informaton Ratio | 0.2681 | 0.0023 | -0.402 | -0.0865 | 0.0957 | |