| 富邦全球不動產基金(台幣) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 項目(04/27) | 六個月 | 一年 | 三年 | 五年 | 十年 | |
| 標準差 | 16.16 | 13.23 | 14.39 | 14.76 | 13.4 | |
| Sharpe | 0.23 | 0.18 | 0.18 | 0.06 | 0.05 | |
| Alpha | 0.19 | -0.32 | 0.09 | 0.01 | -0.11 | |
| Beta | 0.72 | 0.71 | 0.75 | 0.74 | 0.69 | |
| R-squared | 0.99 | 0.66 | 0.78 | 0.8 | 0.8 | |
| 與指數相關係數 | 0.9928 | 0.8144 | 0.8813 | 0.8967 | 0.894 | |
| Tracking Error | 6.53 | 8.86 | 7.96 | 8.04 | 8.01 | |
| Variance | 21.78 | 14.58 | 17.25 | 18.16 | 14.95 | |
1. 上圖表示所有同類型基金報酬率及標準差散佈圖。
2. 在X Y圖上畫出同類型基金之平均報酬率與平均標準差。
3. 第一象限(右上方)代表相對高風險高報酬的基金，適合可忍受較高波動度的積極型投資人；第二象限(左上方)的基金代表相對低風險高報酬的基金，最值得投資；第三象限(左下方)代表低風險低報酬的基金，適合保守投資人；第四象限(右下方)代表高風險低報酬的基金。
| 報酬率比較表 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 富邦全球不動產基金(台幣) | 同類型平均 | 同類型排名 | ||
| 年平均報酬率 | 8.93 | 13.18 | 55/75 | |
| 年化標準差 | 13.23 | 14.57 | 61/75 | |
| b | 0.7093 | 0.7398 | 44/75 | |
| SHARPE | 0.1782 | 0.2303 | 51/75 | |
| Information Ratio | -0.2438 | -0.0058 | 65/75 | |
| Jensen Index | -0.3205 | -0.0414 | 56/75 | |
| Treynor Index | 0.8434 | 1.2154 | 59/75 | |
| 富邦全球不動產基金(台幣)-年報酬率比較表 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | ||
| 年化標準差 | 8.94 | 14.44 | 18 | 17.48 | 9.27 | |
| b | 0.72 | 0.8 | 0.76 | 0.73 | 0.58 | |
| SHARPE Ratio | 0.0014 | 0.1663 | 0.1142 | -0.2635 | 0.384 | |
| Treynor Index | 0.0051 | 0.8618 | 0.783 | -1.829 | 1.7681 | |
| Jensen Ratio | -0.5115 | 0.5421 | -0.1824 | 0.2544 | -0.3236 | |
| Informaton Ratio | -0.4022 | 0.3687 | 0.058 | 0.1474 | -0.0612 | |