| 富邦高成長基金 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 項目(04/28) | 六個月 | 一年 | 三年 | 五年 | 十年 | |
| 標準差 | 35.11 | 26.93 | 25.77 | 26.12 | 23.4 | |
| Sharpe | 0.94 | 1 | 0.48 | 0.29 | 0.3 | |
| Alpha | 3.99 | 2.39 | 0.72 | 0.58 | 0.47 | |
| Beta | 0.9 | 0.92 | 1.07 | 1.14 | 1.14 | |
| R-squared | 0.74 | 0.63 | 0.66 | 0.71 | 0.71 | |
| 與指數相關係數 | 0.8606 | 0.7928 | 0.813 | 0.8415 | 0.8418 | |
| Tracking Error | 18.23 | 16.53 | 15.06 | 14.36 | 12.85 | |
| Variance | 102.72 | 60.46 | 55.33 | 56.84 | 45.62 | |
1. 上圖表示所有同類型基金報酬率及標準差散佈圖。
2. 在X Y圖上畫出同類型基金之平均報酬率與平均標準差。
3. 第一象限(右上方)代表相對高風險高報酬的基金，適合可忍受較高波動度的積極型投資人；第二象限(左上方)的基金代表相對低風險高報酬的基金，最值得投資；第三象限(左下方)代表低風險低報酬的基金，適合保守投資人；第四象限(右下方)代表高風險低報酬的基金。
| 報酬率比較表 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 富邦高成長基金 | 同類型平均 | 同類型排名 | ||
| 年平均報酬率 | 142.71 | 186.45 | 94/123 | |
| 年化標準差 | 26.93 | 26.16 | 67/123 | |
| b | 0.9161 | 0.8767 | 46/123 | |
| SHARPE | 1.0045 | 1.1665 | 96/123 | |
| Information Ratio | -0.4866 | 0.1088 | 97/123 | |
| Jensen Index | 2.3895 | 4.215 | 103/123 | |
| Treynor Index | 8.5263 | 10.6326 | 93/123 | |
| 富邦高成長基金-年報酬率比較表 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | ||
| 年化標準差 | 24.71 | 16.51 | 21.26 | 30.93 | 18.12 | |
| b | 1.15 | 0.74 | 1.13 | 1.14 | 0.87 | |
| SHARPE Ratio | 0.2661 | 0.496 | 0.5392 | -0.3162 | 0.6951 | |
| Treynor Index | 1.6472 | 3.2091 | 2.9343 | -2.4731 | 4.1957 | |
| Jensen Ratio | -0.3583 | 0.8361 | 1.0742 | -0.6226 | 2.0697 | |
| Informaton Ratio | -0.3987 | 0.4292 | -0.0171 | -0.1317 | 0.2592 | |