| 富邦吉祥貨幣市場基金 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 項目(04/28) | 六個月 | 一年 | 三年 | 五年 | 十年 | |
| 標準差 | 0.02 | 0.02 | 0.04 | 0.15 | 0.15 | |
| Sharpe | 2.84 | 3.69 | 1.59 | 0.19 | -0.07 | |
| Alpha | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.005 | -0.005 | |
| Beta | 0.0005 | 0.0005 | 0.0002 | 0.002 | 0.001 | |
| R-squared | 0.4 | 0.28 | 0.01 | 0.09 | 0.03 | |
| 與指數相關係數 | 0.6307 | 0.5266 | 0.1136 | 0.3048 | 0.1639 | |
| Tracking Error | 33.74 | 23.3 | 19.61 | 19.27 | 17.3 | |
| Variance | 0.0001 | 0.00004 | 0.0001 | 0.002 | 0.002 | |
1. 上圖表示所有同類型基金報酬率及標準差散佈圖。
2. 在X Y圖上畫出同類型基金之平均報酬率與平均標準差。
3. 第一象限(右上方)代表相對高風險高報酬的基金，適合可忍受較高波動度的積極型投資人；第二象限(左上方)的基金代表相對低風險高報酬的基金，最值得投資；第三象限(左下方)代表低風險低報酬的基金，適合保守投資人；第四象限(右下方)代表高風險低報酬的基金。
| 報酬率比較表 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 富邦吉祥貨幣市場基金 | 同類型平均 | 同類型排名 | ||
| 年平均報酬率 | 1.5 | 1.43 | 8/35 | |
| 年化標準差 | 0.02 | 0.02 | 22/35 | |
| b | 0.0005 | 0.0005 | 11/35 | |
| SHARPE | 3.6949 | 2.6572 | 9/35 | |
| Information Ratio | 3.7418 | 1.3404 | 12/35 | |
| Jensen Index | 0.019 | 0.0131 | 7/35 | |
| Treynor Index | 47.2164 | 33.2493 | 9/35 | |
| 富邦吉祥貨幣市場基金-年報酬率比較表 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | ||
| 年化標準差 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.08 | 0.005 | |
| b | -0.0004 | -0.002 | 0.0003 | 0.001 | 0.00003 | |
| SHARPE Ratio | 1.944 | 1.7785 | 1.2072 | -0.542 | -12.0415 | |
| Treynor Index | -53.7003 | -9.7358 | 39.1897 | -19.2618 | -533.789 | |
| Jensen Ratio | 0.0242 | 0.0214 | 0.0112 | -0.0113 | -0.0159 | |
| Informaton Ratio | 5.3012 | 3.4627 | 2.0274 | -0.1781 | -1.0462 | |