| 富邦長紅基金 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 項目(04/28) | 六個月 | 一年 | 三年 | 五年 | 十年 | |
| 標準差 | 34.53 | 27.63 | 28.46 | 28.1 | 24.82 | |
| Sharpe | 1.22 | 1.32 | 0.53 | 0.32 | 0.3 | |
| Alpha | 7.76 | 6.43 | 1.44 | 0.91 | 0.56 | |
| Beta | 0.7 | 0.7 | 1.1 | 1.18 | 1.18 | |
| R-squared | 0.47 | 0.35 | 0.57 | 0.66 | 0.68 | |
| 與指數相關係數 | 0.6849 | 0.5878 | 0.7572 | 0.814 | 0.8261 | |
| Tracking Error | 27.11 | 23.45 | 18.69 | 16.71 | 14.34 | |
| Variance | 99.33 | 63.63 | 67.52 | 65.82 | 51.32 | |
1. 上圖表示所有同類型基金報酬率及標準差散佈圖。
2. 在X Y圖上畫出同類型基金之平均報酬率與平均標準差。
3. 第一象限(右上方)代表相對高風險高報酬的基金，適合可忍受較高波動度的積極型投資人；第二象限(左上方)的基金代表相對低風險高報酬的基金，最值得投資；第三象限(左下方)代表低風險低報酬的基金，適合保守投資人；第四象限(右下方)代表高風險低報酬的基金。
| 報酬率比較表 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 富邦長紅基金 | 同類型平均 | 同類型排名 | ||
| 年平均報酬率 | 228.04 | 186.45 | 48/123 | |
| 年化標準差 | 27.63 | 26.16 | 53/123 | |
| b | 0.6967 | 0.8767 | 104/123 | |
| SHARPE | 1.323 | 1.1665 | 42/123 | |
| Information Ratio | 0.5272 | 0.1088 | 48/123 | |
| Jensen Index | 6.4301 | 4.215 | 19/123 | |
| Treynor Index | 15.1473 | 10.6326 | 15/123 | |
| 富邦長紅基金-年報酬率比較表 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | ||
| 年化標準差 | 31.56 | 17.79 | 20.07 | 29.84 | 18.61 | |
| b | 1.31 | 0.94 | 1.08 | 1.1 | 0.92 | |
| SHARPE Ratio | 0.4103 | 0.4839 | 0.5822 | -0.3701 | 0.6843 | |
| Treynor Index | 2.8453 | 2.6301 | 3.1359 | -2.8911 | 4.0094 | |
| Jensen Ratio | 1.1658 | 0.5253 | 1.241 | -1.0624 | 2.0188 | |
| Informaton Ratio | 0.2853 | 0.4508 | 0.017 | -0.3467 | 0.273 | |