| 富邦精準基金 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 項目(04/28) | 六個月 | 一年 | 三年 | 五年 | 十年 | |
| 標準差 | 31 | 25.08 | 27.85 | 28.92 | 25.13 | |
| Sharpe | 1.39 | 1.42 | 0.56 | 0.33 | 0.31 | |
| Alpha | 8.52 | 6.36 | 1.55 | 0.95 | 0.62 | |
| Beta | 0.63 | 0.66 | 1.09 | 1.25 | 1.21 | |
| R-squared | 0.48 | 0.37 | 0.59 | 0.7 | 0.7 | |
| 與指數相關係數 | 0.6913 | 0.6115 | 0.7694 | 0.8338 | 0.8344 | |
| Tracking Error | 25.57 | 21.38 | 17.88 | 16.67 | 14.32 | |
| Variance | 80.09 | 52.4 | 64.63 | 69.72 | 52.61 | |
1. 上圖表示所有同類型基金報酬率及標準差散佈圖。
2. 在X Y圖上畫出同類型基金之平均報酬率與平均標準差。
3. 第一象限(右上方)代表相對高風險高報酬的基金，適合可忍受較高波動度的積極型投資人；第二象限(左上方)的基金代表相對低風險高報酬的基金，最值得投資；第三象限(左下方)代表低風險低報酬的基金，適合保守投資人；第四象限(右下方)代表高風險低報酬的基金。
| 報酬率比較表 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 富邦精準基金 | 同類型平均 | 同類型排名 | ||
| 年平均報酬率 | 218.96 | 186.45 | 56/123 | |
| 年化標準差 | 25.08 | 26.16 | 88/123 | |
| b | 0.6578 | 0.8767 | 112/123 | |
| SHARPE | 1.4163 | 1.1665 | 20/123 | |
| Information Ratio | 0.4738 | 0.1088 | 57/123 | |
| Jensen Index | 6.3593 | 4.215 | 25/123 | |
| Treynor Index | 15.5854 | 10.6326 | 12/123 | |
| 富邦精準基金-年報酬率比較表 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | ||
| 年化標準差 | 30.07 | 17.9 | 19.14 | 33.99 | 20.27 | |
| b | 1.34 | 0.87 | 1.11 | 1.28 | 1.19 | |
| SHARPE Ratio | 0.3649 | 0.5617 | 0.6577 | -0.2487 | 0.5449 | |
| Treynor Index | 2.3647 | 3.3393 | 3.2656 | -1.9003 | 2.6903 | |
| Jensen Ratio | 0.5446 | 1.0996 | 1.4283 | 0.0353 | 1.0458 | |
| Informaton Ratio | 0.0827 | 0.5579 | 0.2086 | 0.0412 | 0.09 | |