| 復華南非幣短期收益基金A不配息(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 項目(04/24) | 六個月 | 一年 | 三年 | 五年 | 十年 | |
| 標準差 | 5.03 | 3.63 | 3.14 | 2.81 | 3.25 | |
| Sharpe | 0.23 | 0.59 | 0.7 | 0.6 | 0.56 | |
| Alpha | 0.41 | 0.38 | 0.56 | 0.5 | 0.5 | |
| Beta | 1.13 | 0.77 | 0.38 | 0.24 | 0.29 | |
| R-squared | 0.8 | 0.65 | 0.39 | 0.29 | 0.23 | |
| 與指數相關係數 | 0.8938 | 0.8048 | 0.6244 | 0.5404 | 0.4818 | |
| Tracking Error | 2.31 | 2.32 | 4.06 | 5.35 | 4.85 | |
| Variance | 2.11 | 1.1 | 0.82 | 0.66 | 0.88 | |
1. 上圖表示所有同類型基金報酬率及標準差散佈圖。
2. 在X Y圖上畫出同類型基金之平均報酬率與平均標準差。
3. 第一象限(右上方)代表相對高風險高報酬的基金，適合可忍受較高波動度的積極型投資人；第二象限(左上方)的基金代表相對低風險高報酬的基金，最值得投資；第三象限(左下方)代表低風險低報酬的基金，適合保守投資人；第四象限(右下方)代表高風險低報酬的基金。
| 報酬率比較表 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 復華南非幣短期收益基金A不配息(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) | 同類型平均 | 同類型排名 | ||
| 年平均報酬率 | 8.89 | 3.24 | 30/423 | |
| 年化標準差 | 3.63 | 5.25 | 318/423 | |
| b | 0.7707 | 0.8164 | 262/423 | |
| SHARPE | 0.5879 | 0.2053 | 27/423 | |
| Information Ratio | 0.4643 | 0.0054 | 22/423 | |
| Jensen Index | 0.3805 | -0.0564 | 25/423 | |
| Treynor Index | 0.9241 | 0.0966 | 49/423 | |
| 復華南非幣短期收益基金A不配息(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券)-年報酬率比較表 | ||||||
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| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | ||
| 年化標準差 | 0.86 | 3.07 | 4.66 | 1.5 | 2.2 | |
| b | -0.08 | 0.38 | 0.32 | 0.09 | 0.36 | |
| SHARPE Ratio | 3.0981 | 0.7673 | 0.4292 | 0.5663 | 0.3183 | |
| Treynor Index | -10.1436 | 1.7873 | 1.78 | 2.72 | 0.5539 | |
| Jensen Ratio | 0.8038 | 0.676 | 0.4468 | 0.3572 | 0.2644 | |
| Informaton Ratio | 0.4834 | 0.5189 | 0.1423 | 0.6712 | 0.5235 | |