| 富達全球多重資產收益組合基金-A類型累積型(人民幣避險)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金) | ||||||
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| 項目(04/27) | 六個月 | 一年 | 三年 | 五年 | 十年 | |
| 標準差 | 19.31 | 13.45 | 9.42 | 9.08 | N/A | |
| Sharpe | 0.12 | 0.3 | 0.16 | 0.02 | N/A | |
| Alpha | 1.02 | 0.59 | 0.21 | 0.1 | N/A | |
| Beta | 3.28 | 2.17 | 1.07 | 0.98 | N/A | |
| R-squared | 0.71 | 0.44 | 0.4 | 0.47 | N/A | |
| 與指數相關係數 | 0.8445 | 0.6629 | 0.6361 | 0.685 | N/A | |
| Tracking Error | 15.34 | 11.16 | 7.28 | 6.61 | N/A | |
| Variance | 31.06 | 15.07 | 7.39 | 6.87 | N/A | |
1. 上圖表示所有同類型基金報酬率及標準差散佈圖。
2. 在X Y圖上畫出同類型基金之平均報酬率與平均標準差。
3. 第一象限(右上方)代表相對高風險高報酬的基金，適合可忍受較高波動度的積極型投資人；第二象限(左上方)的基金代表相對低風險高報酬的基金，最值得投資；第三象限(左下方)代表低風險低報酬的基金，適合保守投資人；第四象限(右下方)代表高風險低報酬的基金。
| 報酬率比較表 | ||||
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| 富達全球多重資產收益組合基金-A類型累積型(人民幣避險)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金) | 同類型平均 | 同類型排名 | ||
| 年平均報酬率 | 15.28 | 18.62 | 127/212 | |
| 年化標準差 | 13.45 | 11.30 | 49/212 | |
| b | 2.1722 | 0.6561 | 6/212 | |
| SHARPE | 0.2992 | 0.4063 | 188/212 | |
| Information Ratio | -0.125 | -0.0494 | 119/212 | |
| Jensen Index | 0.5866 | 0.0981 | 32/212 | |
| Treynor Index | 0.6051 | 2.261 | 199/212 | |
| 富達全球多重資產收益組合基金-A類型累積型(人民幣避險)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金)-年報酬率比較表 | ||||||
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| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | ||
| 年化標準差 | 4.24 | 6.19 | 8.53 | 10.11 | 4.57 | |
| b | -0.2 | 0.87 | 0.93 | 1.04 | -0.35 | |
| SHARPE Ratio | 0.7465 | 0.0001 | 0.0998 | -0.402 | 0.2273 | |
| Treynor Index | -4.5839 | 0.0001 | 0.2639 | -1.1293 | -0.8647 | |
| Jensen Ratio | 1.004 | -0.0088 | -0.128 | 0.1134 | 0.2405 | |
| Informaton Ratio | 0.192 | -0.8005 | -0.8111 | 0.0552 | -0.1997 | |