| 富達全球多重資產收益組合基金-A類型累積型(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金) | ||||||
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| 項目(04/27) | 六個月 | 一年 | 三年 | 五年 | 十年 | |
| 標準差 | 17.6 | 12.09 | 8.43 | 8 | N/A | |
| Sharpe | 0.19 | 0.32 | 0.21 | 0.05 | N/A | |
| Alpha | 1.27 | 0.55 | 0.33 | 0.16 | N/A | |
| Beta | 2.95 | 2.18 | 0.88 | 0.8 | N/A | |
| R-squared | 0.69 | 0.55 | 0.34 | 0.4 | N/A | |
| 與指數相關係數 | 0.8324 | 0.7392 | 0.5812 | 0.631 | N/A | |
| Tracking Error | 13.74 | 9.47 | 6.89 | 6.33 | N/A | |
| Variance | 25.82 | 12.19 | 5.92 | 5.33 | N/A | |
1. 上圖表示所有同類型基金報酬率及標準差散佈圖。
2. 在X Y圖上畫出同類型基金之平均報酬率與平均標準差。
3. 第一象限(右上方)代表相對高風險高報酬的基金，適合可忍受較高波動度的積極型投資人；第二象限(左上方)的基金代表相對低風險高報酬的基金，最值得投資；第三象限(左下方)代表低風險低報酬的基金，適合保守投資人；第四象限(右下方)代表高風險低報酬的基金。
| 報酬率比較表 | ||||
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| 富達全球多重資產收益組合基金-A類型累積型(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金) | 同類型平均 | 同類型排名 | ||
| 年平均報酬率 | 14.98 | 18.62 | 135/212 | |
| 年化標準差 | 12.09 | 11.30 | 80/212 | |
| b | 2.1778 | 0.6561 | 5/212 | |
| SHARPE | 0.3224 | 0.4063 | 183/212 | |
| Information Ratio | -0.193 | -0.0494 | 128/212 | |
| Jensen Index | 0.5492 | 0.0981 | 37/212 | |
| Treynor Index | 0.5532 | 2.261 | 201/212 | |
| 富達全球多重資產收益組合基金-A類型累積型(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金)-年報酬率比較表 | ||||||
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| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | ||
| 年化標準差 | 4.49 | 6.07 | 7.28 | 7.76 | 4.9 | |
| b | 0.51 | 0.72 | 0.72 | 0.73 | -0.12 | |
| SHARPE Ratio | 0.6458 | 0.1677 | 0.1195 | -0.3783 | 0.0081 | |
| Treynor Index | 1.627 | 0.4089 | 0.3508 | -1.1638 | -0.0993 | |
| Jensen Ratio | 0.6024 | 0.2865 | -0.0362 | 0.0544 | -0.0083 | |
| Informaton Ratio | 0.1307 | -0.4601 | -0.5816 | 0.2601 | -0.5828 | |