| 富達亞洲總報酬基金-A類型累積型(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 項目(04/27) | 六個月 | 一年 | 三年 | 五年 | 十年 | |
| 標準差 | 3.93 | 3.14 | 4.38 | 6.35 | N/A | |
| Sharpe | -0.19 | 0.25 | 0.07 | -0.09 | N/A | |
| Alpha | -0.14 | 0.05 | -0.05 | -0.14 | N/A | |
| Beta | 0.74 | 0.66 | 0.7 | 0.64 | N/A | |
| R-squared | 0.88 | 0.74 | 0.8 | 0.41 | N/A | |
| 與指數相關係數 | 0.9391 | 0.859 | 0.8947 | 0.6402 | N/A | |
| Tracking Error | 1.86 | 2.14 | 2.57 | 5.38 | N/A | |
| Variance | 1.29 | 0.82 | 1.6 | 3.36 | N/A | |
1. 上圖表示所有同類型基金報酬率及標準差散佈圖。
2. 在X Y圖上畫出同類型基金之平均報酬率與平均標準差。
3. 第一象限(右上方)代表相對高風險高報酬的基金，適合可忍受較高波動度的積極型投資人；第二象限(左上方)的基金代表相對低風險高報酬的基金，最值得投資；第三象限(左下方)代表低風險低報酬的基金，適合保守投資人；第四象限(右下方)代表高風險低報酬的基金。
| 報酬率比較表 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 富達亞洲總報酬基金-A類型累積型(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 同類型平均 | 同類型排名 | ||
| 年平均報酬率 | 3.96 | 0.86 | 18/57 | |
| 年化標準差 | 3.14 | 4.46 | 43/57 | |
| b | 0.6577 | 0.5909 | 37/57 | |
| SHARPE | 0.2488 | 0.1064 | 16/57 | |
| Information Ratio | 0.3804 | 0.0898 | 14/57 | |
| Jensen Index | 0.0517 | -0.1902 | 17/57 | |
| Treynor Index | 0.3611 | 5.0262 | 14/57 | |
| 富達亞洲總報酬基金-A類型累積型(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)-年報酬率比較表 | ||||||
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| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | ||
| 年化標準差 | 2.64 | 3.66 | 7.48 | 11.5 | 3.48 | |
| b | 0.47 | 0.61 | 0.77 | 0.87 | -0.08 | |
| SHARPE Ratio | 0.314 | 0.0468 | 0.1177 | -0.3272 | -0.1914 | |
| Treynor Index | 0.5099 | 0.081 | 0.3305 | -1.2471 | 2.5611 | |
| Jensen Ratio | 0.025 | 0.0433 | -0.0545 | -0.0075 | -0.205 | |
| Informaton Ratio | 0.1462 | -0.4922 | 0.0616 | -0.1985 | 0.5354 | |