| 中國信託台灣活力基金 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 項目(04/28) | 六個月 | 一年 | 三年 | 五年 | 十年 | |
| 標準差 | 31.58 | 24.41 | 25.94 | 24.18 | 21.46 | |
| Sharpe | 1.27 | 1.46 | 0.47 | 0.28 | 0.26 | |
| Alpha | 6.17 | 5.31 | 0.98 | 0.34 | 0.17 | |
| Beta | 0.85 | 0.93 | 1.07 | 1.09 | 0.98 | |
| R-squared | 0.56 | 0.59 | 0.68 | 0.74 | 0.73 | |
| 與指數相關係數 | 0.7488 | 0.7669 | 0.823 | 0.8595 | 0.8519 | |
| Tracking Error | 21.35 | 15.73 | 14.81 | 12.49 | 11.24 | |
| Variance | 83.12 | 49.67 | 56.08 | 48.74 | 38.37 | |
1. 上圖表示所有同類型基金報酬率及標準差散佈圖。
2. 在X Y圖上畫出同類型基金之平均報酬率與平均標準差。
3. 第一象限(右上方)代表相對高風險高報酬的基金，適合可忍受較高波動度的積極型投資人；第二象限(左上方)的基金代表相對低風險高報酬的基金，最值得投資；第三象限(左下方)代表低風險低報酬的基金，適合保守投資人；第四象限(右下方)代表高風險低報酬的基金。
| 報酬率比較表 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 中國信託台灣活力基金 | 同類型平均 | 同類型排名 | ||
| 年平均報酬率 | 221.52 | 233.24 | 14/19 | |
| 年化標準差 | 24.41 | 26.99 | 17/19 | |
| b | 0.929 | 0.9409 | 12/19 | |
| SHARPE | 1.4641 | 1.3461 | 3/19 | |
| Information Ratio | -0.1082 | 0.1455 | 14/19 | |
| Jensen Index | 5.307 | 5.5906 | 16/19 | |
| Treynor Index | 11.1071 | 11.5152 | 10/19 | |
| 中國信託台灣活力基金-年報酬率比較表 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | ||
| 年化標準差 | 27.88 | 13.92 | 16.01 | 21.67 | 18.24 | |
| b | 1.45 | 1.1 | 0.86 | 0.96 | 0.93 | |
| SHARPE Ratio | 0.4409 | 0.1145 | 0.5576 | -0.3462 | 0.3812 | |
| Treynor Index | 2.4547 | 0.4179 | 3.0034 | -2.2524 | 2.1684 | |
| Jensen Ratio | 1.3275 | 0.0852 | -0.2591 | -0.8331 | -0.6793 | |
| Informaton Ratio | 0.0555 | -0.5655 | -0.4346 | 0.1852 | -0.7011 | |