| 中國信託華盈貨幣市場基金 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 項目(04/28) | 六個月 | 一年 | 三年 | 五年 | 十年 | |
| 標準差 | 0.03 | 0.02 | 0.04 | 0.16 | 0.14 | |
| Sharpe | 2.54 | 3.43 | 1.71 | 0.17 | -0.06 | |
| Alpha | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.004 | -0.005 | |
| Beta | 0.0004 | 0.0004 | 0.0002 | 0.002 | 0.001 | |
| R-squared | 0.33 | 0.23 | 0.01 | 0.1 | 0.03 | |
| 與指數相關係數 | 0.5736 | 0.4764 | 0.0948 | 0.3101 | 0.1719 | |
| Tracking Error | 33.74 | 23.3 | 19.61 | 19.27 | 17.3 | |
| Variance | 0.0001 | 0.00004 | 0.0001 | 0.002 | 0.002 | |
1. 上圖表示所有同類型基金報酬率及標準差散佈圖。
2. 在X Y圖上畫出同類型基金之平均報酬率與平均標準差。
3. 第一象限(右上方)代表相對高風險高報酬的基金，適合可忍受較高波動度的積極型投資人；第二象限(左上方)的基金代表相對低風險高報酬的基金，最值得投資；第三象限(左下方)代表低風險低報酬的基金，適合保守投資人；第四象限(右下方)代表高風險低報酬的基金。
| 報酬率比較表 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 中國信託華盈貨幣市場基金 | 同類型平均 | 同類型排名 | ||
| 年平均報酬率 | 1.48 | 1.43 | 12/35 | |
| 年化標準差 | 0.02 | 0.02 | 15/35 | |
| b | 0.0004 | 0.0005 | 26/35 | |
| SHARPE | 3.4346 | 2.6572 | 14/35 | |
| Information Ratio | 2.5062 | 1.3404 | 16/35 | |
| Jensen Index | 0.0183 | 0.0131 | 11/35 | |
| Treynor Index | 48.5118 | 33.2493 | 8/35 | |
| 中國信託華盈貨幣市場基金-年報酬率比較表 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | ||
| 年化標準差 | 0.04 | 0.03 | 0.04 | 0.1 | 0.004 | |
| b | -0.0005 | -0.002 | 0.0001 | 0.001 | 0.0001 | |
| SHARPE Ratio | 1.9346 | 1.9953 | 1.164 | -0.5918 | -12.2906 | |
| Treynor Index | -50.2943 | -10.7622 | 104.3129 | -18.6451 | -179.5747 | |
| Jensen Ratio | 0.0241 | 0.0208 | 0.0119 | -0.0148 | -0.0146 | |
| Informaton Ratio | 5.0031 | 1.9036 | 5.4375 | -0.6029 | -0.1948 | |