| 安聯美國短年期非投資等級債券基金-N月配型(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 項目(04/27) | 六個月 | 一年 | 三年 | 五年 | 十年 | |
| 標準差 | 3.6 | 3.12 | 3.93 | 4.11 | N/A | |
| Sharpe | -0.22 | -0.22 | -0.03 | -0.02 | N/A | |
| Alpha | -0.05 | -0.23 | -0.09 | 0.1 | N/A | |
| Beta | 0.6 | 0.41 | 0.57 | 0.49 | N/A | |
| R-squared | 0.84 | 0.31 | 0.5 | 0.63 | N/A | |
| 與指數相關係數 | 0.919 | 0.5535 | 0.7064 | 0.7937 | N/A | |
| Tracking Error | 2.62 | 3.59 | 3.51 | 4.18 | N/A | |
| Variance | 1.08 | 0.81 | 1.29 | 1.41 | N/A | |
1. 上圖表示所有同類型基金報酬率及標準差散佈圖。
2. 在X Y圖上畫出同類型基金之平均報酬率與平均標準差。
3. 第一象限(右上方)代表相對高風險高報酬的基金，適合可忍受較高波動度的積極型投資人；第二象限(左上方)的基金代表相對低風險高報酬的基金，最值得投資；第三象限(左下方)代表低風險低報酬的基金，適合保守投資人；第四象限(右下方)代表高風險低報酬的基金。
| 報酬率比較表 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 安聯美國短年期非投資等級債券基金-N月配型(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) | 同類型平均 | 同類型排名 | ||
| 年平均報酬率 | -1.18 | 5.96 | 503/514 | |
| 年化標準差 | 3.12 | 4.92 | 447/514 | |
| b | 0.4105 | 0.6852 | 388/514 | |
| SHARPE | -0.2188 | 0.2583 | 499/514 | |
| Information Ratio | -1.2527 | -0.0345 | 512/514 | |
| Jensen Index | -0.232 | 0.304 | 498/514 | |
| Treynor Index | -0.3463 | 0.7279 | 479/514 | |
| 安聯美國短年期非投資等級債券基金-N月配型(人民幣)(基金之配息來源可能為本金)-年報酬率比較表 | ||||||
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| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | ||
| 年化標準差 | 4.52 | 2.3 | 3.22 | 7.03 | 1.88 | |
| b | 0.89 | 0.54 | 0.39 | 0.55 | 0.48 | |
| SHARPE Ratio | -0.5016 | 0.3802 | 0.4583 | -0.1355 | 0.701 | |
| Treynor Index | -0.7375 | 0.4691 | 1.0932 | -0.5037 | 0.7833 | |
| Jensen Ratio | -0.649 | 0.2335 | 0.2355 | 0.6042 | 0.3645 | |
| Informaton Ratio | -1.2731 | -0.3251 | -0.0817 | 0.5097 | 0.7317 | |