| 安聯美國短年期非投資等級債券基金-B月配型(台幣)(基金之配息來源可能為本金) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 項目(04/27) | 六個月 | 一年 | 三年 | 五年 | 十年 | |
| 標準差 | 2.4 | 5.19 | 4.54 | 4.44 | N/A | |
| Sharpe | -0.09 | -0.17 | -0.09 | -0.11 | N/A | |
| Alpha | 0.06 | -0.26 | -0.16 | -0.02 | N/A | |
| Beta | 0.43 | 0.06 | 0.44 | 0.46 | N/A | |
| R-squared | 0.97 | 0.002 | 0.23 | 0.46 | N/A | |
| 與指數相關係數 | 0.9847 | 0.0477 | 0.48 | 0.6804 | N/A | |
| Tracking Error | 3.17 | 6.52 | 4.83 | 4.85 | N/A | |
| Variance | 0.48 | 2.25 | 1.72 | 1.64 | N/A | |
1. 上圖表示所有同類型基金報酬率及標準差散佈圖。
2. 在X Y圖上畫出同類型基金之平均報酬率與平均標準差。
3. 第一象限(右上方)代表相對高風險高報酬的基金，適合可忍受較高波動度的積極型投資人；第二象限(左上方)的基金代表相對低風險高報酬的基金，最值得投資；第三象限(左下方)代表低風險低報酬的基金，適合保守投資人；第四象限(右下方)代表高風險低報酬的基金。
| 報酬率比較表 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 安聯美國短年期非投資等級債券基金-B月配型(台幣)(基金之配息來源可能為本金) | 同類型平均 | 同類型排名 | ||
| 年平均報酬率 | -1.94 | 5.96 | 508/514 | |
| 年化標準差 | 5.19 | 4.92 | 184/514 | |
| b | 0.0589 | 0.6852 | 482/514 | |
| SHARPE | -0.1702 | 0.2583 | 494/514 | |
| Information Ratio | -0.5492 | -0.0345 | 475/514 | |
| Jensen Index | -0.2601 | 0.304 | 504/514 | |
| Treynor Index | -4.2483 | 0.7279 | 500/514 | |
| 安聯美國短年期非投資等級債券基金-B月配型(台幣)(基金之配息來源可能為本金)-年報酬率比較表 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | ||
| 年化標準差 | 6.18 | 2.22 | 3.15 | 6.79 | 1.77 | |
| b | 0.68 | 0.46 | 0.39 | 0.53 | 0.46 | |
| SHARPE Ratio | -0.4285 | 0.3099 | 0.3448 | -0.2275 | 0.3251 | |
| Treynor Index | -1.117 | 0.4306 | 0.8039 | -0.8411 | 0.3577 | |
| Jensen Ratio | -0.7601 | 0.1826 | 0.1229 | 0.4081 | 0.1515 | |
| Informaton Ratio | -0.9227 | -0.4182 | -0.2086 | 0.407 | 0.4439 | |