| 安聯中國策略基金(美元) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 項目(04/27) | 六個月 | 一年 | 三年 | 五年 | 十年 | |
| 標準差 | 25.5 | 19.36 | 18.72 | 20.45 | N/A | |
| Sharpe | 0.34 | 0.71 | 0.15 | -0.04 | N/A | |
| Alpha | 2.24 | 1.24 | 0.21 | -0.12 | N/A | |
| Beta | 1.77 | 1.44 | 1.2 | 1.21 | N/A | |
| R-squared | 0.97 | 0.82 | 0.79 | 0.84 | N/A | |
| 與指數相關係數 | 0.9866 | 0.9052 | 0.8894 | 0.9171 | N/A | |
| Tracking Error | 11.75 | 9.79 | 8.99 | 8.78 | N/A | |
| Variance | 54.17 | 31.23 | 29.22 | 34.84 | N/A | |
1. 上圖表示所有同類型基金報酬率及標準差散佈圖。
2. 在X Y圖上畫出同類型基金之平均報酬率與平均標準差。
3. 第一象限(右上方)代表相對高風險高報酬的基金，適合可忍受較高波動度的積極型投資人；第二象限(左上方)的基金代表相對低風險高報酬的基金，最值得投資；第三象限(左下方)代表低風險低報酬的基金，適合保守投資人；第四象限(右下方)代表高風險低報酬的基金。
| 報酬率比較表 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 安聯中國策略基金(美元) | 同類型平均 | 同類型排名 | ||
| 年平均報酬率 | 58.7 | 63.47 | 74/181 | |
| 年化標準差 | 19.36 | 20.76 | 104/181 | |
| b | 1.4351 | 1.1141 | 45/181 | |
| SHARPE | 0.709 | 0.6132 | 64/181 | |
| Information Ratio | 0.0031 | -0.0618 | 76/181 | |
| Jensen Index | 1.2381 | 1.5445 | 79/181 | |
| Treynor Index | 2.7999 | 3.4869 | 119/181 | |
| 安聯中國策略基金(美元)-年報酬率比較表 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | ||
| 年化標準差 | 18.31 | 26.34 | 18.8 | 26.44 | 17.45 | |
| b | 1.27 | 1.01 | 1.32 | 1.15 | 1.17 | |
| SHARPE Ratio | 0.5106 | 0.0984 | -0.4225 | -0.4429 | 0.0434 | |
| Treynor Index | 2.1187 | 0.7408 | -1.7428 | -2.9336 | 0.186 | |
| Jensen Ratio | 1.0147 | -0.5353 | -0.9468 | -1.2164 | 0.7089 | |
| Informaton Ratio | 0.2782 | -0.0437 | -0.7868 | -0.2749 | 0.1163 | |