| 安聯收益成長多重資產基金-A累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 項目(04/27) | 六個月 | 一年 | 三年 | 五年 | 十年 | |
| 標準差 | 16.4 | 11.5 | 9.24 | 10.44 | N/A | |
| Sharpe | 0.12 | 0.35 | 0.26 | 0.07 | N/A | |
| Alpha | 0.08 | -0.21 | 0.04 | -0.18 | N/A | |
| Beta | 0.85 | 0.81 | 0.63 | 0.65 | N/A | |
| R-squared | 0.94 | 0.92 | 0.81 | 0.74 | N/A | |
| 與指數相關係數 | 0.9684 | 0.9601 | 0.8974 | 0.8583 | N/A | |
| Tracking Error | 4.9 | 4.12 | 6.33 | 7.22 | N/A | |
| Variance | 22.42 | 11.02 | 7.11 | 9.09 | N/A | |
1. 上圖表示所有同類型基金報酬率及標準差散佈圖。
2. 在X Y圖上畫出同類型基金之平均報酬率與平均標準差。
3. 第一象限(右上方)代表相對高風險高報酬的基金，適合可忍受較高波動度的積極型投資人；第二象限(左上方)的基金代表相對低風險高報酬的基金，最值得投資；第三象限(左下方)代表低風險低報酬的基金，適合保守投資人；第四象限(右下方)代表高風險低報酬的基金。
| 報酬率比較表 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 安聯收益成長多重資產基金-A累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 同類型平均 | 同類型排名 | ||
| 年平均報酬率 | 15.38 | 22.47 | 436/729 | |
| 年化標準差 | 11.5 | 12.84 | 451/729 | |
| b | 0.8104 | 0.6712 | 235/729 | |
| SHARPE | 0.3455 | 0.3804 | 441/729 | |
| Information Ratio | -0.3887 | -0.072 | 532/729 | |
| Jensen Index | -0.2141 | 0.1115 | 491/729 | |
| Treynor Index | 1.3997 | 2.1657 | 552/729 | |
| 安聯收益成長多重資產基金-A累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)-年報酬率比較表 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | ||
| 年化標準差 | 6.74 | 5.84 | 10.52 | 17.2 | 7.62 | |
| b | 0.55 | 0.38 | 0.66 | 0.64 | 0.3 | |
| SHARPE Ratio | 0.2481 | 0.2855 | 0.3014 | -0.3415 | 0.437 | |
| Treynor Index | 0.8746 | 1.252 | 1.3779 | -2.6438 | 3.1845 | |
| Jensen Ratio | -0.0463 | 0.107 | 0.21 | -1.2955 | 0.518 | |
| Informaton Ratio | -0.3139 | -0.3089 | 0.2009 | -0.1117 | 0.3393 | |