| 安聯收益成長多重資產基金-A累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 項目(04/27) | 六個月 | 一年 | 三年 | 五年 | 十年 | |
| 標準差 | 14.88 | 10.45 | 8.68 | 10.18 | N/A | |
| Sharpe | 0.21 | 0.37 | 0.25 | 0.04 | N/A | |
| Alpha | 0.46 | 0.07 | 0.06 | -0.25 | N/A | |
| Beta | 0.77 | 0.62 | 0.57 | 0.61 | N/A | |
| R-squared | 0.92 | 0.66 | 0.74 | 0.69 | N/A | |
| 與指數相關係數 | 0.9596 | 0.8139 | 0.858 | 0.8329 | N/A | |
| Tracking Error | 6.01 | 7.94 | 7.23 | 7.75 | N/A | |
| Variance | 18.44 | 9.1 | 6.27 | 8.63 | N/A | |
1. 上圖表示所有同類型基金報酬率及標準差散佈圖。
2. 在X Y圖上畫出同類型基金之平均報酬率與平均標準差。
3. 第一象限(右上方)代表相對高風險高報酬的基金，適合可忍受較高波動度的積極型投資人；第二象限(左上方)的基金代表相對低風險高報酬的基金，最值得投資；第三象限(左下方)代表低風險低報酬的基金，適合保守投資人；第四象限(右下方)代表高風險低報酬的基金。
| 報酬率比較表 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 安聯收益成長多重資產基金-A累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 同類型平均 | 同類型排名 | ||
| 年平均報酬率 | 15.12 | 22.47 | 457/729 | |
| 年化標準差 | 10.45 | 12.84 | 507/729 | |
| b | 0.6241 | 0.6712 | 378/729 | |
| SHARPE | 0.371 | 0.3804 | 392/729 | |
| Information Ratio | -0.3939 | -0.072 | 536/729 | |
| Jensen Index | 0.0707 | 0.1115 | 342/729 | |
| Treynor Index | 1.7189 | 2.1657 | 457/729 | |
| 安聯收益成長多重資產基金-A累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)-年報酬率比較表 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | ||
| 年化標準差 | 6.4 | 5.75 | 10.3 | 16.99 | 7.63 | |
| b | 0.52 | 0.38 | 0.65 | 0.63 | 0.3 | |
| SHARPE Ratio | 0.215 | 0.3007 | 0.271 | -0.3792 | 0.344 | |
| Treynor Index | 0.7591 | 1.3238 | 1.2372 | -2.9669 | 2.502 | |
| Jensen Ratio | -0.1043 | 0.1319 | 0.1141 | -1.4685 | 0.3124 | |
| Informaton Ratio | -0.4329 | -0.212 | -0.0572 | -0.2054 | 0.1545 | |