| 安聯中華新思路基金(美元) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 項目(04/27) | 六個月 | 一年 | 三年 | 五年 | 十年 | |
| 標準差 | 27.85 | 19.99 | 18.97 | 20.89 | 20.45 | |
| Sharpe | 0.53 | 0.9 | 0.33 | 0.07 | 0.21 | |
| Alpha | 3.92 | 2.62 | 1.28 | 0.49 | 0.81 | |
| Beta | 1.88 | 1.34 | 1.1 | 1.12 | 1.06 | |
| R-squared | 0.92 | 0.67 | 0.65 | 0.7 | 0.69 | |
| 與指數相關係數 | 0.9583 | 0.8197 | 0.8072 | 0.8341 | 0.8298 | |
| Tracking Error | 14.83 | 12.19 | 11.29 | 11.68 | 11.46 | |
| Variance | 64.64 | 33.31 | 30 | 36.38 | 34.87 | |
1. 上圖表示所有同類型基金報酬率及標準差散佈圖。
2. 在X Y圖上畫出同類型基金之平均報酬率與平均標準差。
3. 第一象限(右上方)代表相對高風險高報酬的基金，適合可忍受較高波動度的積極型投資人；第二象限(左上方)的基金代表相對低風險高報酬的基金，最值得投資；第三象限(左下方)代表低風險低報酬的基金，適合保守投資人；第四象限(右下方)代表高風險低報酬的基金。
| 報酬率比較表 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 安聯中華新思路基金(美元) | 同類型平均 | 同類型排名 | ||
| 年平均報酬率 | 82.19 | 63.47 | 43/181 | |
| 年化標準差 | 19.99 | 20.76 | 99/181 | |
| b | 1.342 | 1.1141 | 60/181 | |
| SHARPE | 0.8955 | 0.6132 | 25/181 | |
| Information Ratio | 0.4782 | -0.0618 | 40/181 | |
| Jensen Index | 2.6209 | 1.5445 | 43/181 | |
| Treynor Index | 4.0241 | 3.4869 | 64/181 | |
| 安聯中華新思路基金(美元)-年報酬率比較表 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | ||
| 年化標準差 | 19.18 | 20.08 | 18.35 | 26.45 | 16.59 | |
| b | 1.24 | 0.72 | 1.14 | 1.09 | 0.9 | |
| SHARPE Ratio | 0.5209 | 0.2529 | -0.1732 | -0.472 | 0.1477 | |
| Treynor Index | 2.3357 | 2.0318 | -0.8047 | -3.3101 | 0.783 | |
| Jensen Ratio | 1.2517 | 0.5491 | 0.2491 | -1.5592 | 1.0842 | |
| Informaton Ratio | 0.3315 | 0.1804 | -0.3225 | -0.3634 | 0.3581 | |