| 安聯中華新思路基金(人民幣) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 項目(04/27) | 六個月 | 一年 | 三年 | 五年 | 十年 | |
| 標準差 | 25.29 | 18.57 | 17.24 | 18.35 | 18.01 | |
| Sharpe | 0.48 | 0.85 | 0.35 | 0.08 | 0.24 | |
| Alpha | 3.21 | 2.16 | 1.24 | 0.53 | 0.87 | |
| Beta | 1.7 | 1.28 | 1.03 | 0.98 | 0.92 | |
| R-squared | 0.91 | 0.7 | 0.69 | 0.68 | 0.67 | |
| 與指數相關係數 | 0.9525 | 0.839 | 0.8295 | 0.8238 | 0.8195 | |
| Tracking Error | 12.55 | 10.65 | 9.64 | 10.41 | 10.4 | |
| Variance | 53.29 | 28.73 | 24.76 | 28.07 | 27.03 | |
1. 上圖表示所有同類型基金報酬率及標準差散佈圖。
2. 在X Y圖上畫出同類型基金之平均報酬率與平均標準差。
3. 第一象限(右上方)代表相對高風險高報酬的基金，適合可忍受較高波動度的積極型投資人；第二象限(左上方)的基金代表相對低風險高報酬的基金，最值得投資；第三象限(左下方)代表低風險低報酬的基金，適合保守投資人；第四象限(右下方)代表高風險低報酬的基金。
| 報酬率比較表 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 安聯中華新思路基金(人民幣) | 同類型平均 | 同類型排名 | ||
| 年平均報酬率 | 70.69 | 63.47 | 57/181 | |
| 年化標準差 | 18.57 | 20.76 | 117/181 | |
| b | 1.2757 | 1.1141 | 73/181 | |
| SHARPE | 0.8543 | 0.6132 | 32/181 | |
| Information Ratio | 0.2383 | -0.0618 | 57/181 | |
| Jensen Index | 2.1574 | 1.5445 | 50/181 | |
| Treynor Index | 3.8385 | 3.4869 | 71/181 | |
| 安聯中華新思路基金(人民幣)-年報酬率比較表 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | ||
| 年化標準差 | 18.56 | 18.39 | 13.37 | 22 | 15.08 | |
| b | 1.2 | 0.66 | 0.8 | 0.92 | 0.73 | |
| SHARPE Ratio | 0.4598 | 0.3215 | -0.2137 | -0.4673 | 0.1177 | |
| Treynor Index | 2.0558 | 2.5703 | -1.0338 | -3.2124 | 0.6982 | |
| Jensen Ratio | 0.8793 | 0.8628 | -0.0084 | -1.2329 | 0.8187 | |
| Informaton Ratio | 0.2006 | 0.3256 | -0.414 | -0.2791 | 0.3153 | |